基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,097,483,386 |
| 現在のポジション | 144 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
AMFNX - Virtus AlphaSimplex マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド クラス R6は、最新のSEC提出書類で、144 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,097,483,386 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AMFNX - Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class R6のトップホールディングは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 55.00 | 4.2326 | 4.2326 | ||
| 50.00 | 3.8478 | 3.8478 | ||
| 40.02 | 3.0798 | 3.0798 | ||
| 35.00 | 2.6938 | 2.6938 | ||
| 34.96 | 2.6906 | 2.6906 | ||
| 34.32 | 2.6410 | 2.6410 | ||
| 34.01 | 2.6174 | 2.6174 | ||
| 32.04 | 2.4655 | 2.4655 | ||
| 29.94 | 2.3044 | 2.3044 | ||
| 29.67 | 2.2835 | 2.2835 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 4.11 | 0.3165 | -0.7684 | |
| -0.99 | -0.0760 | -0.0760 | ||
| -0.81 | -0.0622 | -0.0622 | ||
| -0.76 | -0.0582 | -0.0582 | ||
| -0.69 | -0.0534 | -0.0534 | ||
| -0.68 | -0.0526 | -0.0526 | ||
| -0.65 | -0.0500 | -0.0500 | ||
| -0.64 | -0.0489 | -0.0489 | ||
| -0.62 | -0.0480 | -0.0480 | ||
| -0.58 | -0.0445 | -0.0445 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB BK ASA NEW YORK BRH INS 01JUL25 / DBT (US23345HSF63) | 55.00 | 4.2326 | 4.2326 | ||||||
| Mizuho Bank Ltd/New York NY / DBT (US60710TD658) | 50.01 | 0.01 | 3.8482 | 0.8708 | |||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LTD N 03JUL25 / DBT (US86564TBH59) | 50.00 | 3.8478 | 3.8478 | ||||||
| CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 | 49.02 | -0.01 | 3.7724 | 0.8530 | |||||
| National Australia Bank Ltd/New York / DBT (US63253T6D58) | 46.22 | 0.00 | 3.5568 | 0.8047 | |||||
| US23328AP576 / DZ Bank AG ドイツ中央ジェノッセンシャフト銀行/ニューヨーク | 45.00 | 0.01 | 3.4631 | 0.7836 | |||||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 40.02 | 3.0798 | 3.0798 | ||||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 40.01 | -22.35 | 3.0791 | 0.0108 | |||||
| BACNA CD 0 08/15/25 / DBT (US06050FQK11) | 35.00 | 2.6938 | 2.6938 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 34.96 | 2.6906 | 2.6906 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QZ38) | 34.32 | 2.6410 | 2.6410 | ||||||
| RY YCD 5.1300 07/23/25 / DBT (US78015JTK33) | 34.01 | 2.6174 | 2.6174 | ||||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 32.04 | 2.4655 | 2.4655 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 30.74 | 1.03 | 2.3654 | 0.5537 | |||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / DBT (US13606DFW74) | 30.00 | 0.04 | 2.3089 | 0.5230 | |||||
| 69033MD95 / 海外中国銀行業務 | 30.00 | 0.01 | 2.3089 | 0.5225 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 29.94 | 2.3044 | 2.3044 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) | 29.67 | 2.2835 | 2.2835 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QY62) | 29.44 | 2.2657 | 2.2657 | ||||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (出版) | 25.01 | -0.02 | 1.9249 | 0.4352 | |||||
| X5S8VL105 / ノルデア銀行 Abp | 25.01 | 1.9246 | 1.9246 | ||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / DBT (US86565GNN69) | 25.01 | 1.9244 | 1.9244 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / DBT (US13606DFL10) | 25.01 | 0.02 | 1.9243 | 0.4357 | |||||
| MUFG BK LTD N Y BRH INSTL C 10NOV25 / DBT (US55381BJW90) | 25.00 | 1.9241 | 1.9241 | ||||||
| COOPERATIEVE CENTRALE RAIFF 24SEP25 / DBT (US21684X2U92) | 24.99 | 1.9235 | 1.9235 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) | 24.49 | 1.8848 | 1.8848 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) | 23.00 | 1.7700 | 1.7700 | ||||||
| Royal Bank of Canada/New York NY / DBT (US78015JHL44) | 20.01 | 1.5402 | 1.5402 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 19.98 | 1.5379 | 1.5379 | ||||||
| 69033MD95 / 海外中国銀行業務 | 13.98 | 1.0759 | 1.0759 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QA86) | 13.98 | 1.0756 | 1.0756 | ||||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 11.01 | -0.01 | 0.8470 | 0.1916 | |||||
| X5S8VL105 / ノルデア銀行 Abp | 11.00 | 0.8467 | 0.8467 | ||||||
| BNPPNYYCD4.390011/04/25 / DBT (US05593DGJ63) | 11.00 | 0.8464 | 0.8464 | ||||||
| COOPERATIEVECENTRALERAIFF06NOV25 / DBT (US21684X3D68) | 11.00 | 0.8463 | 0.8463 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / DBT (US13606DJR44) | 10.01 | 0.7703 | 0.7703 | ||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 10JUL25 / DBT (US83050YAH36) | 10.00 | 0.7695 | 0.7695 | ||||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 9.50 | -0.01 | 0.7311 | 0.1653 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 9.00 | 0.6924 | 0.6924 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) | 4.94 | 0.3803 | 0.3803 | ||||||
| EURO FX CURR / DFE (000000000) | 4.66 | 0.3584 | 0.3584 | ||||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 4.11 | -79.99 | 4.11 | -79.99 | 0.3165 | -0.7684 | |||
| PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 2.31 | 0.1777 | 0.1777 | ||||||
| BP CURRENCY / DFE (000000000) | 2.26 | 0.1739 | 0.1739 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 1.58 | 0.1218 | 0.1218 | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 1.38 | 0.1065 | 0.1065 | ||||||
| SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 1.03 | 0.0790 | 0.0790 | ||||||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | 0.95 | 0.0731 | 0.0731 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI / DE (000000000) | 0.90 | 0.0693 | 0.0693 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0.85 | 0.0652 | 0.0652 | ||||||
| PLATINUM / DCO (000000000) | 0.81 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.78 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0.75 | 0.0579 | 0.0579 | ||||||
| LME NICKEL / DCO (000000000) | 0.64 | 0.0491 | 0.0491 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.60 | 0.0458 | 0.0458 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0.48 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | 0.44 | 0.0336 | 0.0336 | ||||||
| MSCI EMGMKT / DE (000000000) | 0.43 | 0.0330 | 0.0330 | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | 0.41 | 0.0313 | 0.0313 | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0.40 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | 0.38 | 0.0291 | 0.0291 | ||||||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | 0.33 | 0.0253 | 0.0253 | ||||||
| PALLADIUM / DCO (000000000) | 0.29 | 0.0226 | 0.0226 | ||||||
| MSCI EAFE / DE (000000000) | 0.29 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| DJIA MINI E-CBOT / DE (000000000) | 0.29 | 0.0221 | 0.0221 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0.27 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) / DE (000000000) | 0.24 | 0.0185 | 0.0185 | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0.24 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| DAX INDEX / DE (000000000) | 0.23 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0.20 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0.19 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.18 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| S68 / シンガポール取引所リミテッド | 0.18 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| BRAZIL REAL / DFE (000000000) | 0.17 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0109 | 0.0109 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0087 | 0.0087 | ||||||
| FTSE/JSE TOP 40 / DE (000000000) | 0.10 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) | 0.09 | 0.0066 | 0.0066 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | 0.08 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0.08 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| LME COPPER / DCO (000000000) | 0.08 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| S&P MID 400 EMINI / DE (000000000) | 0.06 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| AUDUSD CRNCY / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | 0.04 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| C$ CURRENCY / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| COTTON NO.2 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| S68 / シンガポール取引所リミテッド | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| S68 / シンガポール取引所リミテッド | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| COCOA / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| S68 / シンガポール取引所リミテッド | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| 3M CORRA / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| OMXS30 IND / DE (000000000) | -0.03 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| S68 / シンガポール取引所リミテッド | -0.04 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | -0.05 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| COCOA - IC / DCO (000000000) | -0.05 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| CAC40 10 EURO / DE (000000000) | -0.07 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| IBEX 35 INDX / DE (000000000) | -0.07 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0058 | -0.0058 | ||||||
| STOXX EUROPE 600 / DE (000000000) | -0.08 | -0.0062 | -0.0062 | ||||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | -0.08 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | -0.09 | -0.0068 | -0.0068 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0084 | -0.0084 | ||||||
| ECX EMISSION / DCO (000000000) | -0.12 | -0.0095 | -0.0095 | ||||||
| LME COPPER / DCO (000000000) | -0.13 | -0.0098 | -0.0098 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0.13 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0112 | -0.0112 | ||||||
| HSCEI / DE (000000000) | -0.16 | -0.0120 | -0.0120 | ||||||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | -0.19 | -0.0149 | -0.0149 | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0154 | -0.0154 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0.27 | -0.0208 | -0.0208 | ||||||
| 3MTH SONIA / DIR (000000000) | -0.27 | -0.0211 | -0.0211 | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | -0.31 | -0.0238 | -0.0238 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | -0.37 | -0.0283 | -0.0283 | ||||||
| SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) | -0.38 | -0.0293 | -0.0293 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0.38 | -0.0294 | -0.0294 | ||||||
| COFFEE 'C' / DCO (000000000) | -0.45 | -0.0347 | -0.0347 | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0.49 | -0.0377 | -0.0377 | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | -0.58 | -0.0445 | -0.0445 | ||||||
| BRENT CRUDE / DCO (000000000) | -0.62 | -0.0480 | -0.0480 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | -0.64 | -0.0489 | -0.0489 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0.65 | -0.0500 | -0.0500 | ||||||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | -0.68 | -0.0526 | -0.0526 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | -0.69 | -0.0534 | -0.0534 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.76 | -0.0582 | -0.0582 | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | -0.81 | -0.0622 | -0.0622 | ||||||
| NY HARB ULSD / DCO (000000000) | -0.99 | -0.0760 | -0.0760 |
