基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 986,812,113 |
| 現在のポジション | 385 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PLVLX - PIMCO RAE 低ボラティリティプラス EMG ファンド機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、385 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 986,812,113 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PLVLX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS EMG Fund Institutional Classのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M805) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406284) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406102) . PLVLX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS EMG Fund Institutional Classの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M805) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406284) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406102) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 96.84 | 13.7423 | 13.7423 | ||
| 85.29 | 12.1038 | 12.1038 | ||
| 57.22 | 8.1201 | 8.1201 | ||
| 48.56 | 6.8919 | 6.8919 | ||
| 47.21 | 6.6993 | 6.6993 | ||
| 25.70 | 3.6471 | 3.6471 | ||
| 18.47 | 2.6218 | 2.6218 | ||
| 23.67 | 3.3591 | 1.8965 | ||
| 11.59 | 1.6444 | 1.6444 | ||
| 11.37 | 1.6131 | 1.6131 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -113.54 | -16.1120 | -16.1120 | ||
| -32.64 | -4.6321 | -4.6321 | ||
| -6.12 | -0.8688 | -1.7888 | ||
| -7.51 | -1.0654 | -1.0654 | ||
| 7.87 | 1.1171 | -0.8233 | ||
| 89.61 | 12.7170 | -0.6404 | ||
| -3.73 | -0.5292 | -0.5292 | ||
| -3.30 | -0.4683 | -0.4683 | ||
| -3.10 | -0.4401 | -0.4401 | ||
| 87.55 | 12.4240 | -0.3664 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND / STIV (000000000) | 96.84 | -1,383,485.71 | 13.7423 | 13.7423 | |||||
| US9128286B18 / 米国財務省証券/債券 | 89.61 | -2.17 | 12.7170 | -0.6404 | |||||
| US912828M805 / 米国財務省証券/債券 | 87.55 | -0.19 | 12.4240 | -0.3664 | |||||
| US01F0306294 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 85.29 | 12.1038 | 12.1038 | ||||||
| US01F0406284 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 57.22 | 8.1201 | 8.1201 | ||||||
| US01F0406102 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 48.56 | 6.8919 | 6.8919 | ||||||
| PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND / STIV (000000000) | 47.21 | -674,500.00 | 6.6993 | 6.6993 | |||||
| US912828L658 / 米国財務省証券/債券 | 36.43 | 0.23 | 5.1694 | -0.1305 | |||||
| US912828N480 / 米国財務省証券/債券 | 30.93 | 0.15 | 4.3896 | -0.1142 | |||||
| US912828T263 / 米国財務省証券/債券 | 28.89 | -0.35 | 4.0995 | -0.1277 | |||||
| US01F0326250 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 25.70 | 3.6471 | 3.6471 | ||||||
| US912828SA95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 24.55 | 1.17 | 3.4837 | -0.0545 | |||||
| US912828X398 / 米国財務省インフレ連動債券 | 23.67 | 135.99 | 3.3591 | 1.8965 | |||||
| ACI12NZL6 / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 | 18.59 | -1.48 | 2.6379 | -0.1135 | |||||
| US912828QV50 / 米国財務省インフレ連動債券 | 18.47 | 2.6218 | 2.6218 | ||||||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 13.29 | -1.23 | 1.8863 | -0.0762 | |||||
| US912810SF66 / 米国国債 | 11.72 | -5.56 | 1.6636 | -0.1465 | |||||
| US01F0426241 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 11.59 | 1.6444 | 1.6444 | ||||||
| US59024FAB04 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A2A | 11.43 | -4.46 | 1.6226 | -0.1226 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS / DE (000000000) | 11.37 | -162,471.43 | 1.6131 | 1.6131 | |||||
| US912828VV95 / 米国財務省証券/債券 | 10.63 | 0.05 | 1.5089 | -0.0407 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+111 *BULLET* JPM / DE (000000000) | 9.81 | -140,214.29 | 1.3919 | 1.3919 | |||||
| US07386XAA46 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2007-1 | 9.49 | 13.39 | 1.3469 | 0.1263 | |||||
| US32029AAC18 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2006 FF18 A2B | 9.45 | -3.49 | 1.3417 | -0.0868 | |||||
| FNCL / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI ファイナンシャルズ インデックス ETF | 9.29 | 1.3183 | 1.3183 | ||||||
| US912828L575 / 米国財務省証券/債券 | 8.13 | -0.15 | 1.1538 | -0.0336 | |||||
| US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 | 7.87 | -40.85 | 1.1171 | -0.8233 | |||||
| US9128285J52 / 米国財務省証券/債券 | 7.80 | -1.17 | 1.1063 | -0.0439 | |||||
| US9128285C00 / 米国財務省 N/B 09/25 3 | 7.79 | -1.13 | 1.1057 | -0.0435 | |||||
| US01F0326177 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 7.20 | 1.0214 | 1.0214 | ||||||
| US9128283Z13 / 米国財務省証券/債券 | 6.73 | -0.91 | 0.9545 | -0.0353 | |||||
| US912828V236 / 米国財務省証券/債券 | 6.13 | -0.57 | 0.8703 | -0.0291 | |||||
| US38145GAF72 / ゴールドマン・サックス・グループ（変動）債券 | 6.05 | 0.00 | 0.8582 | -0.0236 | |||||
| US06051GHC69 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 5.97 | 0.27 | 0.8477 | -0.0210 | |||||
| US7609857G05 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2004 RS7 A2A | 5.94 | -7.33 | 0.8431 | -0.0918 | |||||
| US17307GFP81 / シティグループ・モーゲージ・ローン・トラスト CMLTI 2004 NCM1 1A1 | 5.77 | -6.58 | 0.8183 | -0.0819 | |||||
| US912828L997 / 注意事項 | 5.59 | 0.23 | 0.7929 | -0.0200 | |||||
| US912828A420 / 米国財務省証券/債券 | 5.52 | 0.09 | 0.7831 | -0.0208 | |||||
| US86364YAA29 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2007 11 1A1 | 4.98 | -9.65 | 0.7070 | -0.0971 | |||||
| US74923WAB46 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QS7 1A2 | 4.72 | -0.27 | 0.6702 | -0.0203 | |||||
| HWKSM / ホークスムアモーゲージPLC HWKSM 2019 1A A 144A | 4.71 | 3.27 | 0.6682 | 0.0033 | |||||
| US03072SXE08 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2004 R12 M2 | 4.57 | -0.09 | 0.6486 | -0.0185 | |||||
| US00206RDV15 / AT&T Inc | 4.24 | 0.07 | 0.6019 | -0.0162 | |||||
| US251526BS76 / ドイツ銀行 NY SR 無担保 02/23 VAR | 4.02 | 1.75 | 0.5706 | -0.0057 | |||||
| US3140Q9C847 / FNMA プール CA1894 FN 06/48 固定 4 | 3.99 | -8.30 | 0.5660 | -0.0682 | |||||
| US07386HA928 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2006-1 | 3.86 | -5.51 | 0.5477 | -0.0478 | |||||
| US367910AU06 / GE-WMC 資産担保パススルー証明書シリーズ 2005-2 | 3.84 | -4.38 | 0.5453 | -0.0407 | |||||
| US93935EAA29 / ワシントン・ミューチュアル・モーゲージ PAS WMALT 2006 8 A1 | 3.75 | -2.04 | 0.5316 | -0.0261 | |||||
| US66988YAD40 / ノヴァスター ホーム エクイティ ローン NHEL 2006 5 A2C | 3.60 | -1.40 | 0.5115 | -0.0215 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+109 JPM / DE (000000000) | 3.47 | -49,614.29 | 0.4920 | 0.4920 | |||||
| US161175BB96 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 3.36 | -0.18 | 0.4773 | -0.0141 | |||||
| US17313MAA53 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン CMALT 2007 A8 A1 | 3.24 | -3.32 | 0.4592 | -0.0288 | |||||
| US3138WKW270 / FNMA プール AS9664 FN 06/47 固定 4 | 3.21 | -9.83 | 0.4555 | -0.0635 | |||||
| US94985GAH92 / ウェルズ ファーゴ オルタナティブ ローン 2007-PA3 トラスト | 3.12 | -2.90 | 0.4427 | -0.0257 | |||||
| US21H0506152 / ジニー・メイ | 3.06 | 0.4338 | 0.4338 | ||||||
| US9128285T35 / 米国財務省証券/債券 | 3.04 | -1.17 | 0.4312 | -0.0171 | |||||
| US3132Y0H290 / フレディマック ゴールドプール | 3.02 | -11.15 | 0.4287 | -0.0671 | |||||
| US302154AX70 / 韓国輸出入銀行 | 2.96 | -0.20 | 0.4204 | -0.0125 | |||||
| US07402FAA30 / ベア・スターンズ構造製品 BSSP 2007 R6 1A1 | 2.96 | -8.48 | 0.4195 | -0.0516 | |||||
| US654740AZ24 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 2.91 | -0.27 | 0.4128 | -0.0125 | |||||
| US863613AA32 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2007-MLN1 | 2.90 | -3.11 | 0.4111 | -0.0248 | |||||
| XS1968576568 / トウドポイント住宅ローンファンディング TPMF 2019 GR4A A1 144A | 2.78 | 1.83 | 0.3950 | -0.0037 | |||||
| US02147QAR39 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-19CB | 2.50 | -3.85 | 0.3548 | -0.0243 | |||||
| US31418CV355 / ファニーメイ 4.00% 04/01/2048 FNL FNCL | 2.43 | -9.74 | 0.3446 | -0.0477 | |||||
| US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 2.42 | 0.17 | 0.3439 | -0.0089 | |||||
| US46628TAA97 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 WMC2 A1 | 2.33 | -0.60 | 0.3311 | -0.0111 | |||||
| US46630WAL46 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2007-S2 | 2.27 | -4.82 | 0.3226 | -0.0257 | |||||
| CH0244100266 / UBS AG 劣後規制 05/24 5.125 | 2.27 | 0.13 | 0.3219 | -0.0085 | |||||
| US61748BAD64 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE4 A4 | 2.22 | -3.52 | 0.3155 | -0.0205 | |||||
| US576434YE84 / マスターオルタナティブローントラストモルト2004 12 2A1 | 2.22 | -5.14 | 0.3145 | -0.0261 | |||||
| US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.22 | -1.38 | 0.3144 | -0.0133 | |||||
| US86361WAA99 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2006-AR8 | 2.20 | -4.06 | 0.3116 | -0.0221 | |||||
| US23246LAA70 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2007 BC3 1A | 2.14 | 0.23 | 0.3042 | -0.0077 | |||||
| US912828VB32 / 米国財務省債券 | 2.11 | -0.24 | 0.2990 | -0.0091 | |||||
| XS1043552188 / ロイズ バンキング グループ PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR | 2.08 | 11.03 | 0.2958 | 0.0221 | |||||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.03 | -1.17 | 0.2884 | -0.0114 | |||||
| US172967MA69 / シティグループ株式会社 | 2.02 | 0.50 | 0.2873 | -0.0065 | |||||
| US06740L8C27 / バークレイズ銀行 7.625% 11/21/22 | 2.02 | 1.96 | 0.2872 | -0.0023 | |||||
| US06738EBC84 / バークレイズ PLC | 2.02 | 1.61 | 0.2872 | -0.0032 | |||||
| US12666BAA35 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 22 1A | 2.01 | -2.90 | 0.2852 | -0.0166 | |||||
| US232422AA31 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 7 1A | 1.98 | -2.32 | 0.2811 | -0.0147 | |||||
| US36184BZ674 / ジニー メイ I プール | 1.97 | -6.10 | 0.2799 | -0.0265 | |||||
| US12668ATB16 / 全国代替融資 T CWALT 2005 J12 2A4 | 1.96 | -2.58 | 0.2788 | -0.0153 | |||||
| US040114GK09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 1.94 | 22.41 | 0.2752 | 0.0441 | |||||
| US12668PAA03 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA17 | 1.91 | -8.05 | 0.2707 | -0.0318 | |||||
| US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | 1.89 | -27,157.14 | 0.2688 | 0.2688 | |||||
| US55275BAE74 / マストラ資産担保証券トラスト 2006-NC2 | 1.89 | -2.28 | 0.2679 | -0.0138 | |||||
| US173145AA17 / シティグループ住宅ローン信託 2008-RR1 | 1.86 | -2.57 | 0.2636 | -0.0144 | |||||
| US00206RGD89 / AT&T株式会社 | 1.83 | -0.11 | 0.2600 | -0.0074 | |||||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR セキュア REG 12/33 6.067 | 1.83 | 0.44 | 0.2597 | -0.0061 | |||||
| US912828TE09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.80 | 0.2552 | 0.2552 | ||||||
| IRS USD 3.01000 09/28/18-5Y CME / DIR (000000000) | 1.79 | -25,614.29 | 0.2536 | 0.2536 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+106 MEI / DE (000000000) | 1.79 | -25,614.29 | 0.2535 | 0.2535 | |||||
| US12669QAA76 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2007 BC2 1A | 1.73 | 1.46 | 0.2462 | -0.0032 | |||||
| 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL / DIR (000000000) | 1.73 | -24,800.00 | 0.2454 | 0.2454 | |||||
| US73316NAB10 / ポピュラー ABS 住宅ローン パススルー POPLR 2007 A A2 | 1.69 | -8.24 | 0.2402 | -0.0287 | |||||
| XS1002121454 / ステッチ AK ラボバンク JR サボルディナ REGS 12/49 6.5 | 1.16 | 1.66 | 4.14 | 0.2354 | 0.0030 | ||||
| US12670FAA84 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 9 1A | 1.62 | -0.61 | 0.2303 | -0.0077 | |||||
| US23242EAG44 / 全国規模の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 13 2AV | 1.59 | -5.70 | 0.2253 | -0.0201 | |||||
| US780097BG51 / NatWest グループ PLC | 1.58 | 2.66 | 0.2246 | -0.0001 | |||||
| US36258AAA88 / GLS 自動車債権発行者信託 2019-3 | 1.58 | -13.73 | 0.2238 | -0.0428 | |||||
| US06738EBE41 / バークレイズ PLC | 1.57 | 0.45 | 0.2223 | -0.0050 | |||||
| RABOBK / Cooperatieve Rabobank UA - 社債/債券 | 1.48 | 1.16 | 0.2100 | -0.0032 | |||||
| US80283LAX10 / サンタンデール UK PLC | 1.43 | 0.63 | 0.2032 | -0.0042 | |||||
| US34540RAC07 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.40 | 0.14 | 0.1990 | -0.0052 | |||||
| DE000DL19TX8 / ドイツ銀行 AG SR 無担保 REGS 12/20 VAR | 1.34 | 3.39 | 0.1906 | 0.0011 | |||||
| US07386HZE43 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-10 | 1.33 | -6.61 | 0.1886 | -0.0190 | |||||
| US84751PFW41 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2005 BC2 M3 | 1.32 | -7.17 | 0.1874 | -0.0201 | |||||
| US46647PAW68 / JPモルガン・チェース (変動) ボンド | 1.31 | 0.46 | 0.1861 | -0.0043 | |||||
| US853254BR03 / スタンダードチャータードPLC SR 無担保 144A 09/22 VAR | 1.31 | 0.23 | 0.1860 | -0.0046 | |||||
| US80281LAJ44 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 1.30 | 0.70 | 0.1839 | -0.0037 | |||||
| US12668NAA54 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 2 1A | 1.29 | -6.40 | 0.1826 | -0.0178 | |||||
| US75971FAE34 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2007-3 | 1.27 | -2.54 | 0.1798 | -0.0098 | |||||
| US004421FG34 / エース証券株式会社 ACE 2004 IN1 M1 | 1.26 | -0.63 | 0.1789 | -0.0060 | |||||
| US813765AC80 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 1.26 | -2.78 | 0.1787 | -0.0101 | |||||
| US07400NAA81 / ベア・スターンズ・モーゲージ・ファンディング・トラスト 2007-AR5 BSMF 2007-AR5 1A1A | 1.25 | -1.73 | 0.1778 | -0.0081 | |||||
| US345838AE68 / フォレストラボラトリーズ株式会社 | 1.24 | 0.16 | 0.1766 | -0.0047 | |||||
| ARGPOM / アルゼンチン共和国債券 06/20 VAR | 1.24 | 10.32 | 0.1761 | 0.0121 | |||||
| US904678AG48 / ユニクレジット スパ SR 無担保 144A 12/23 7.83 | 1.23 | -0.49 | 0.1739 | -0.0058 | |||||
| US126670KJ66 / 全国の資産に裏付けられた CERTI CWL 2005 AB4 1A | 1.22 | -2.40 | 0.1734 | -0.0091 | |||||
| US654740BD03 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 1.20 | 0.1705 | 0.1705 | ||||||
| 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL / DIR (000000000) | 1.18 | -16,971.43 | 0.1677 | 0.1677 | |||||
| US126694VP00 / 全国の住宅ローン CWHL 2005 HY10 4A1 | 1.17 | -10.30 | 0.1657 | -0.0241 | |||||
| US05533XAA00 / BCAP LLC 2011-RR4-I トラスト | 1.17 | -15.57 | 0.1655 | -0.0360 | |||||
| US780097BH35 / ロイヤル BK スコットランド GRP PLC SR 無担保 06/24 VAR | 1.12 | 1.36 | 0.1586 | -0.0023 | |||||
| XS1791937441 / サウジ国際債券 SR 無担保REG 04/25 4 | 1.08 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| US90261AAB89 / Ubs Ag スタンフォード セントラル 7.625% 08/17/22 | 1.07 | -0.09 | 0.1520 | -0.0044 | |||||
| US3622X7AE69 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-9F、クラス 3A1 | 1.05 | -2.87 | 0.1488 | -0.0087 | |||||
| US78009PEH01 / NatWest グループ PLC | 1.03 | 2.58 | 0.1468 | -0.0002 | |||||
| US654740BJ72 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 1.02 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| US233851DV31 / ダイムラー ファイナンス ノース アメリカ LLC | 1.01 | 0.30 | 0.1430 | -0.0036 | |||||
| PETBRA / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV | 0.99 | 2.80 | 0.1405 | -0.0001 | |||||
| US46625HHA14 / JPモルガン 7.9 パープ/コール 4/18 - ボンド | 0.95 | 0.96 | -31.53 | 0.1368 | -0.0686 | ||||
| US36183QDX07 / GNMA POOL AK6418 GN 12/44 固定 3.5 | 0.95 | -11.10 | 0.1342 | -0.0209 | |||||
| US912828WE61 / 米国財務省証券/債券 | 0.94 | -0.64 | 0.1329 | -0.0045 | |||||
| US46628TAC53 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 WMC2 A3 | 0.93 | -2.51 | 0.1326 | -0.0073 | |||||
| US53947BAE02 / ロイズ銀行株式会社 | 0.90 | -0.11 | 0.1280 | -0.0036 | |||||
| US06738EBD67 / バークレイズ PLC | 0.90 | 2.62 | 0.1280 | -0.0002 | |||||
| US912828P469 / 米国財務省証券/債券 | 0.89 | -1.00 | 0.1265 | -0.0048 | |||||
| US780097BB64 / ロイヤル Bk スコットランド グループ Plc 債券 | 0.87 | 0.93 | 0.1230 | -0.0023 | |||||
| US040114HQ69 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.85 | 15.78 | 0.1208 | 0.0135 | |||||
| US46513YJJ82 / イスラエル国 SR 無担保 01/48 4.125 | 0.81 | -1.46 | 0.1153 | -0.0049 | |||||
| US863576FJ82 / Structured Asset Securities Corporation モーゲージ ローン トラスト 2006-wf1 M2 1.33056 2036 年 2 月 25 日 債券 | 0.81 | -33.14 | 0.1149 | -0.0616 | |||||
| US780099CK11 / ロイヤル バンク オブ スコットランド グループ Plc 債券 | 0.81 | 265.16 | 0.1145 | 0.0823 | |||||
| US404280BQ12 / HSBC ホールディングス PLC | 0.80 | 0.00 | 0.1137 | -0.0031 | |||||
| IRS USD 3.00000 12/14/18-5Y CME / DIR (000000000) | 0.79 | -11,371.43 | 0.1120 | 0.1120 | |||||
| US17313EAA38 / シティグループ住宅ローン信託 2007-FS1 | 0.79 | -6.74 | 0.1120 | -0.0115 | |||||
| US539439AU36 / ロイズ バンキング グループ PLC | 0.79 | 145.31 | 0.1115 | 0.0648 | |||||
| HSBC26C / HSBC ホールディングス PLC | 0.76 | 0.67 | 0.1074 | -0.0023 | |||||
| US61753KAD81 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I Inc トラスト 2007-HE5 | 0.76 | 0.00 | 0.1071 | -0.0030 | |||||
| US539439AS89 / ロイズ バンキング グループ PLC | 0.74 | 0.82 | 0.1053 | -0.0020 | |||||
| XS1394911496 / ビルバオ・ビスカヤ銀行 ARG JR 下位規則 12/49 VAR | 0.74 | 2.07 | 0.1049 | -0.0007 | |||||
| FFHCN / フェアファックス フィンエル ホールディングス リミテッド SR 無担保 144A 03/28 2.75 | 0.73 | 1.11 | 0.1034 | -0.0017 | |||||
| XS1002801758 / バークレイズPLC JR 子会社 12/49 VAR | 0.72 | 2.71 | 0.1021 | 0.1021 | |||||
| 317U245T4 IRO USD 3Y C 1.0230 AUG21 1.023 CALL / DIR (000000000) | 0.72 | -10,342.86 | 0.1018 | 0.1018 | |||||
| US780099CJ48 / ロイヤル バンク オブ スコットランド グループ Plc 債券 | 0.72 | 0.00 | 0.1017 | -0.0028 | |||||
| XS1989380503 / NETFLIX INC SR 無担保 144A 11/29 3.875 | 0.71 | 2.73 | 0.1014 | -0.0000 | |||||
| US36184HY815 / GNMA プール AL9735 GN 04/45 固定 3.5 | 0.68 | -0.29 | 0.0963 | -0.0029 | |||||
| US41162NAC11 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 | 0.68 | -3.70 | 0.0960 | -0.0064 | |||||
| US539439AT62 / ロイズ バンキング グループ PLC | 0.67 | 1.67 | 0.0954 | -0.0010 | |||||
| US93363TAB89 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR11 トラスト | 0.67 | -0.89 | 0.0949 | -0.0034 | |||||
| XS1791939736 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.66 | 0.0935 | 0.0935 | ||||||
| US07387AEC53 / ベア・スターンズ 調整可能レート M BSARM 2005 8 A4 144A | 0.64 | -12.81 | 0.0909 | -0.0162 | |||||
| US780097BJ90 / ロイヤル バンク オブ スコットランド グループ PLC | 0.64 | 0.95 | 0.0904 | -0.0016 | |||||
| US073868BE01 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2006 6 32A1 | 0.63 | -3.81 | 0.0896 | -0.0061 | |||||
| US02149MAX74 / 全国代替融資 T CWALT 2007 J1 2A9 | 0.62 | -4.31 | 0.0882 | -0.0065 | |||||
| US912828X703 / 米国財務省証券/債券 | 0.61 | -0.65 | 0.0863 | -0.0029 | |||||
| US74924TAC80 / 住宅資産証券 C RASC 2006 EMX7 A3 | 0.60 | -9.31 | 0.0858 | -0.0113 | |||||
| XS1998799792 / BARCLAYS PLC JR サボルディナ VAR | 0.60 | 0.0852 | 0.0852 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0.58 | -8,314.29 | 0.0817 | 0.0817 | |||||
| US3622A2EV00 / ジニー メイ I プール | 0.56 | -6.37 | 0.0793 | -0.0077 | |||||
| IRS USD 1.50000 12/18/19-5Y CME / DIR (000000000) | 0.56 | -8,028.57 | 0.0789 | 0.0789 | |||||
| US23243HAA95 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 24 1A | 0.55 | -0.36 | 0.0782 | -0.0024 | |||||
| US36184AVY27 / GNMA プール AL4231 GN 02/45 固定 3.5 | 0.53 | -7.14 | 0.0758 | -0.0080 | |||||
| US34540XAB91 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.51 | -15.50 | 0.0720 | -0.0155 | |||||
| US345397ZL06 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.51 | 0.00 | 0.0720 | -0.0021 | |||||
| US004421PT45 / エース証券株式会社 ACE 2005 HE4 M4 | 0.50 | -0.59 | 0.0715 | -0.0023 | |||||
| 934NVQII2 / アメリカンホンダファイナンスコーポレーション タームローン | 0.50 | 0.20 | 0.0710 | -0.0019 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.946 03/15/18-30Y LCH / DIR (000000000) | 0.50 | -7,171.43 | 0.0704 | 0.0704 | |||||
| US949746PM79 / ウェルズ・ファーゴ新債券 | 0.48 | 0.49 | 0.00 | 0.0696 | -0.0019 | ||||
| XS1400626690 / 協同組合ラボバンク UA JR 従属規則 12/49 VAR | 0.49 | 2.52 | 0.0693 | -0.0002 | |||||
| US36198RXS02 / GNMA プール AI5189 GN 02/45 固定 3.5 | 0.45 | -3.62 | 0.0641 | -0.0043 | |||||
| US61750SAA06 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE8 A1 | 0.45 | -4.05 | 0.0639 | -0.0045 | |||||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.45 | -5.46 | 0.0639 | -0.0056 | |||||
| INF SWAP EM NI 0.74 01/15/15-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.44 | -6,428.57 | 0.0629 | 0.0629 | |||||
| US74923LAA08 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QO4 A1 | 0.44 | -4.77 | 0.0623 | -0.0049 | |||||
| XS1571333811 / BARCLAYS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 0.43 | 11.86 | 0.0616 | 0.0049 | |||||
| US61744CQA70 / モルガン・スタンレーABSキャピタルIインクトラスト2005-WMC3 MSAC 2005-WMC3 M4 | 0.43 | -7.99 | 0.0606 | -0.0069 | |||||
| IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y LCH / DIR (000000000) | 0.43 | -6,171.43 | 0.0604 | 0.0604 | |||||
| US345838AA47 / アラガン セールス LLC | 0.42 | -0.48 | 0.0594 | -0.0019 | |||||
| US004421FH17 / エース証券株式会社 エース 2004 IN1 M2 | 0.41 | 1.23 | 0.0587 | -0.0009 | |||||
| US404280BR94 / HSBC ホールディングス PLC | 0.40 | 0.50 | 0.0573 | -0.0013 | |||||
| US36183PL700 / ジニー メイ I プール | 0.39 | -0.76 | 0.0556 | -0.0020 | |||||
| US23244AAA34 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.39 | -3.01 | 0.0551 | -0.0032 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.595 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.35 | -5,085.71 | 0.0496 | 0.0496 | |||||
| US36182QB883 / GNMA プール AH7263 GN 01/45 固定 3.5 | 0.34 | -0.58 | 0.0485 | -0.0017 | |||||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.34 | -1.45 | 0.0482 | -0.0019 | |||||
| US23243WAC29 / CWABS 資産担保証券信託、シリーズ 2006-18、クラス 2A2 | 0.33 | -5.71 | 0.0469 | -0.0042 | |||||
| 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL / DIR (000000000) | 0.33 | -4,757.14 | 0.0464 | 0.0464 | |||||
| US03072SX422 / アメリクエスト・モーゲージ証券信託 2006-R1 | 0.32 | -6.12 | 0.0457 | -0.0044 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.49 09/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.32 | -4,657.14 | 0.0454 | 0.0454 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0.31 | -4,471.43 | 0.0436 | 0.0436 | |||||
| US172967LL34 / シティグループ株式会社 | 0.30 | 0.66 | 0.0432 | -0.0010 | |||||
| US36183XNF32 / GNMA プール AL2190 GN 02/45 固定 3.5 | 0.29 | -0.69 | 0.0411 | -0.0015 | |||||
| US74160MDL37 / プライム モーゲージ トラスト 2004-CL1 | 0.28 | -5.35 | 0.0403 | -0.0034 | |||||
| US83612HAC25 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 3 A3 | 0.28 | -9.03 | 0.0401 | -0.0051 | |||||
| US52524HAB69 / リーマン XS トラストシリーズ 2007-4N | 0.27 | -41.70 | 0.0390 | -0.0297 | |||||
| US3137B66E61 / フレディマック FHR4273PF | 0.26 | -5.20 | 0.0363 | -0.0029 | |||||
| US36242DKL63 / GSAMP トラスト GSAMP 2004 WF M2 | 0.26 | -4.49 | 0.0362 | -0.0028 | |||||
| US3138WET253 / ファニーメイ・プール | 0.25 | -6.99 | 0.0360 | -0.0038 | |||||
| US912796TG47 / 米国財務省短期証券 02/20/2020 Tblm 債券 | 0.25 | 0.0355 | 0.0355 | ||||||
| US41161VAC46 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-7 | 0.25 | -2.38 | 0.0350 | -0.0018 | |||||
| US86363DAH44 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2007-AR2 | 0.23 | -2.50 | 0.0332 | -0.0019 | |||||
| BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.23 | -3,371.43 | 0.0325 | 0.0325 | |||||
| BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.23 | -3,357.14 | 0.0325 | 0.0325 | |||||
| XS0957135212 / クレディ・スイスAG劣後規制 08/23 6.5 | 0.22 | 0.00 | 0.0317 | -0.0008 | |||||
| US80386WAA36 / Sasol Financing USA LLC | 0.22 | 0.00 | 0.0307 | -0.0008 | |||||
| US12644VAB45 / CSN リソース SA | 0.21 | 1.91 | 0.0303 | -0.0002 | |||||
| US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 | 0.20 | -8.22 | 0.0285 | -0.0034 | |||||
| US12669GXF35 / リパーミングローン REMIC Trust 2005-R1 | 0.19 | -4.98 | 0.0271 | -0.0022 | |||||
| US17318UAK07 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2012-GC8 | 0.19 | -11.43 | 0.0265 | -0.0042 | |||||
| US83612NAC92 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-WMC1 | 0.19 | -1.06 | 0.0264 | -0.0011 | |||||
| BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.18 | -2,614.29 | 0.0251 | 0.0251 | |||||
| BOUGHT AUD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.16 | -2,400.00 | 0.0229 | 0.0229 | |||||
| US167486D225 / イリノイ州シカゴ | 0.16 | -1.27 | 0.0220 | -0.0010 | |||||
| IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME / DIR (000000000) | 0.15 | -2,200.00 | 0.0209 | 0.0209 | |||||
| US362341XG98 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR7 | 0.15 | -9.37 | 0.0207 | -0.0028 | |||||
| US36176XP451 / GNMA プール 779243 GN 05/42 固定 3.5 | 0.14 | -5.33 | 0.0202 | -0.0017 | |||||
| US05530NAA54 / BCAP LLC トラスト 2007-AA2 | 0.14 | -5.33 | 0.0202 | -0.0018 | |||||
| ARARGE520890 / アルゼンチン共和国 法案 06/20 VAR | 0.14 | 0.0195 | 0.0195 | ||||||
| ARPANE560055 / PAN AMERICAN ENERGY LLC 無担保 11/20 VAR | 0.13 | 0.0186 | 0.0186 | ||||||
| IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME / DIR (000000000) | 0.13 | -1,900.00 | 0.0180 | 0.0180 | |||||
| US36297TAB89 / GSR_06-AR2 | 0.13 | -0.79 | 0.0177 | -0.0007 | |||||
| US36183X3V05 / GNMA プール AL2612 GN 03/45 固定 3.5 | 0.12 | -0.81 | 0.0174 | -0.0006 | |||||
| US36184BZL43 / ジニー メイ I プール | 0.12 | -6.20 | 0.0172 | -0.0017 | |||||
| BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.12 | -1,814.29 | 0.0171 | 0.0171 | |||||
| IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.12 | -1,742.86 | 0.0165 | 0.0165 | |||||
| US36198RXN15 / GNMA プール AI5185 GN 12/44 固定 3.5 | 0.11 | -10.48 | 0.0159 | -0.0023 | |||||
| US3138YBGZ09 / FNMA プール AX9215 FN 12/29 固定 3.5 | 0.11 | -7.02 | 0.0151 | -0.0016 | |||||
| US07384MC267 / ベアスターンズ 調整可能金利 M BSARM 2003 9 2A3 | 0.11 | -14.63 | 0.0150 | -0.0030 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5925 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.10 | -1,571.43 | 0.0146 | 0.0146 | |||||
| US83611YAD40 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 OPT4 2A3 | 0.10 | -15.00 | 0.0146 | -0.0029 | |||||
| US3132DV3N38 / UMBS、30 年 | 0.10 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| US36181AYZ91 / GNMA プール AE7028 GN 06/43 固定 3.5 | 0.10 | -7.34 | 0.0144 | -0.0015 | |||||
| INF SWAP EM NI R 0.9925 03/30/15-5Y GLM / DIR (000000000) | 0.10 | -1,542.86 | 0.0144 | 0.0144 | |||||
| US36183XL654 / ジニー メイ I プール | 0.10 | -4.72 | 0.0144 | -0.0012 | |||||
| US36179DE303 / ジニー メイ I プール | 0.10 | -2.88 | 0.0144 | -0.0008 | |||||
| US36183XCJ72 / GNMA プール AL1873 GN 01/45 固定 3.5 | 0.10 | 0.00 | 0.0140 | -0.0004 | |||||
| US36178CTY92 / GNMA プール AA5067 GN 07/42 固定 3.5 | 0.10 | -50.75 | 0.0139 | -0.0152 | |||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.10 | -1,471.43 | 0.0137 | 0.0137 | |||||
| US36184EV818 / GNMA プール AL7839 GN 03/45 固定 3.5 | 0.10 | -1.04 | 0.0136 | -0.0005 | |||||
| BOUGHT INR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.09 | -1,442.86 | 0.0134 | 0.0134 | |||||
| S03A0 / アルゼンチン共和国 請求書 04/20 VAR | 0.09 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| US36178AAZ03 / GNMA プール AA2724 GN 09/43 固定 3.5 | 0.09 | -1.14 | 0.0125 | -0.0004 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.603 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.09 | -1,342.86 | 0.0124 | 0.0124 | |||||
| BOUGHT IDR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.08 | -1,271.43 | 0.0117 | 0.0117 | |||||
| US61750MAB19 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE7 A2FP | 0.08 | -3.66 | 0.0113 | -0.0008 | |||||
| US36180EKN49 / GNMA プール AD3001 GN 09/44 固定 3.5 | 0.08 | -8.24 | 0.0111 | -0.0012 | |||||
| US78442FEJ30 / ナビエントコーポレーション 8.00% 2020年3月25日 | 0.07 | -67.16 | 0.0096 | -0.0202 | |||||
| ARGB0N / アルゼンチン共和国債券 04/22 VAR | 0.06 | -15.94 | 0.0083 | -0.0018 | |||||
| US94983PAF53 / ウェルズ・ファーゴ・モーゲージ担保証券 2006-AR4 トラスト | 0.06 | -10.77 | 0.0083 | -0.0014 | |||||
| US36183XRC64 / ジニー メイ I プール | 0.06 | 0.00 | 0.0081 | -0.0003 | |||||
| US36183X2R02 / GNMA プール AL2584 GN 03/45 固定 3.5 | 0.06 | -9.68 | 0.0080 | -0.0011 | |||||
| BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.06 | -900.00 | 0.0080 | 0.0080 | |||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.06 | -885.71 | 0.0079 | 0.0079 | |||||
| ARGCER / CER によるアルゼンチン ナシオンのボーナス | 0.05 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| US04545EAC75 / 資産担保ファンディング証明書 ABFC 2007 WMC1 A2B | 0.05 | -4.08 | 0.0068 | -0.0004 | |||||
| US05948XBV29 / バンク オブ アメリカ モーゲージ トラスト、シリーズ 2003-D、クラス 2A4 | 0.05 | -11.76 | 0.0065 | -0.0011 | |||||
| BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.04 | -714.29 | 0.0062 | 0.0062 | |||||
| XS0163731846 / SLM 学生ローン信託 SLMA 2003 2 A5 | 0.04 | -69.50 | 0.0062 | -0.0144 | |||||
| CDX IG33 5Y ICE / DCR (000000000) | 0.04 | -700.00 | 0.0060 | 0.0060 | |||||
| BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.04 | -671.43 | 0.0058 | 0.0058 | |||||
| US41162DAD12 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.04 | -2.63 | 0.0053 | -0.0004 | |||||
| US36180EF835 / GNMA プール AD2891 GN 04/44 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.03 | -557.14 | 0.0046 | 0.0046 | |||||
| BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.03 | -457.14 | 0.0037 | 0.0037 | |||||
| US31416W6N78 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -7.41 | 0.0037 | -0.0004 | |||||
| ARYPFS560093 / YPF ソシエダ アノニマ SR 無担保 09/20 VAR | 0.02 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | -357.14 | 0.0026 | 0.0026 | |||||
| ARARGE5207W0 / シルバー トレジャーレター 紙幣 05/20 0.00000 | 0.01 | 18.18 | 0.0019 | 0.0002 | |||||
| UNICREDIT SPA SUB SE BP HUS / DCR (000000000) | 0.01 | -257.14 | 0.0016 | 0.0016 | |||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | -228.57 | 0.0013 | 0.0013 | |||||
| BOUGHT ZAR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | -214.29 | 0.0012 | 0.0012 | |||||
| US07387AFZ30 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2005-12 | 0.01 | -11.11 | 0.0012 | -0.0002 | |||||
| US23243LAC63 / CWABS 資産担保証明書信託 2006-14 | 0.01 | -87.72 | 0.0011 | -0.0072 | |||||
| BOUGHT TWD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | -185.71 | 0.0009 | 0.0009 | |||||
| SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (000000000) | 0.01 | -171.43 | 0.0007 | 0.0007 | |||||
| UNICREDIT SPA SUB SE BP CBK / DCR (000000000) | 0.01 | -171.43 | 0.0007 | 0.0007 | |||||
| US9393357P40 / ワム 02-AR9 1A V/R 8/25/42 3.72644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT CNH/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -128.57 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| BOUGHT HKD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -128.57 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| 317U012Q1 IRO USD 30Y P 3.3700 MAR20 3.37 PUT / DIR (000000000) | 0.00 | -114.29 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| US 5YR FUTR OPTN MAR20C 128 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -114.29 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.2 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| US 10YR FUT OPTN MAR20P 117.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 197 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.3 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.7 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 111 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 188 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 10YR FUT OPTN MAR20P 115.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 111.1 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 195 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 109.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 198 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.1 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 182 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 5YR FUTR OPTN MAR20C 127 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 109 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 5YR FUTR OPTN MAR20C 126.2 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US 10YR FUT OPTN MAR20P 118 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
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| 3175SF780 CDX.O P 0.90 IG33 5Y JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||||
| 3175JD553 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||||
| 3175FL906 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||||
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| 3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||||
| 317563419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||||
| 317545655 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||||
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| 317544419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||||
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| 317546463 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
| 317546448 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
| 317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
| 317546471 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
| 317547875 ITRAXX.O C 0.45 EU32 FEB20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
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| HSBC HOLDINGS PLC SUB SE BP JPM / DCR (000000000) | -0.00 | -71.43 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
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| SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.01 | 42.86 | -0.0015 | -0.0015 | |||||
| SOLD MYR/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.01 | 57.14 | -0.0016 | -0.0016 | |||||
| SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.02 | 185.71 | -0.0029 | -0.0029 | |||||
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| SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.04 | 500.00 | -0.0060 | -0.0060 | |||||
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| SOLD CNY/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.05 | 571.43 | -0.0068 | -0.0068 | |||||
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| SOLD MXN/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.06 | 700.00 | -0.0081 | -0.0081 | |||||
| SOLD KRW/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.07 | 900.00 | -0.0101 | -0.0101 | |||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.08 | 971.43 | -0.0107 | -0.0107 | |||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.12 | 1,542.86 | -0.0163 | -0.0163 | |||||
| SOLD TWD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.13 | 1,728.57 | -0.0182 | -0.0182 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.71 03/15/18-15Y LCH / DIR (000000000) | -0.20 | 2,785.71 | -0.0287 | -0.0287 | |||||
| IRS USD 2.50000 12/18/19-5Y CME / DIR (000000000) | -0.22 | 3,100.00 | -0.0318 | -0.0318 | |||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.23 | 3,228.57 | -0.0332 | -0.0332 | |||||
| MSCI EMGMKT MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | -0.24 | 3,342.86 | -0.0342 | -0.0342 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.25 | 3,457.14 | -0.0355 | -0.0355 | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) | -0.26 | 3,600.00 | -0.0368 | -0.0368 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0.30 | 4,142.86 | -0.0423 | -0.0423 | |||||
| IRS USD 2.25000 06/20/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.31 | 4,271.43 | -0.0436 | -0.0436 | |||||
| IRS USD 2.93300 09/28/18-7Y* CME / DIR (000000000) | -0.34 | 4,785.71 | -0.0487 | -0.0487 | |||||
| SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0.39 | 5,514.29 | -0.0558 | -0.0558 | |||||
| IRS USD 2.00000 06/20/18-7Y LCH / DIR (000000000) | -0.42 | 5,957.14 | -0.0602 | -0.0602 | |||||
| 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL / DIR (000000000) | -0.44 | 6,214.29 | -0.0628 | -0.0628 | |||||
| IRS JPY 0.38000 06/18/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.45 | 6,257.14 | -0.0632 | -0.0632 | |||||
| US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0.54 | 7,614.29 | -0.0767 | -0.0767 | |||||
| IRS USD 2.25000 01/13/20-30Y CME / DIR (000000000) | -0.61 | 8,557.14 | -0.0861 | -0.0861 | |||||
| IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.85 | 12,085.71 | -0.1211 | -0.1211 | |||||
| 317U246T3 IRO USD 10Y C 1.4944 AUG21 1.4944 CALL / DIR (000000000) | -1.06 | 15,085.71 | -0.1509 | -0.1509 | |||||
| 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL / DIR (000000000) | -1.43 | 20,342.86 | -0.2031 | -0.2031 | |||||
| 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL / DIR (000000000) | -2.00 | 28,400.00 | -0.2831 | -0.2831 | |||||
| US01F0506190 / ファニーメイとかフレディマックとか | -3.10 | -0.4401 | -0.4401 | ||||||
| REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000) | -3.30 | 47,042.86 | -0.4683 | -0.4683 | |||||
| CDX IG32 5Y ICE / DCR (000000000) | -3.73 | 53,157.14 | -0.5292 | -0.5292 | |||||
| CA135087D358 / カナダ国債 12/48 2.75 | -6.12 | -2.95 | -0.8688 | -1.7888 | |||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -7.51 | 107,142.86 | -1.0654 | -1.0654 | |||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -32.64 | 466,185.71 | -4.6321 | -4.6321 | |||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -113.54 | 1,621,828.57 | -16.1120 | -16.1120 |
