基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,482,067,000 |
| 現在のポジション | 109 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
パラメトリック リスク アドバイザーズ LLCは、最新のSEC提出書類で、109 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,482,067,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Parametric Risk Advisors LLCのトップホールディングは Meta Platforms, Inc. (US:META) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.31 | 552.26 | 37.2628 | 4.9206 | |
| 0.06 | 8.95 | 0.6037 | 0.6037 | |
| 0.13 | 8.52 | 0.5747 | 0.5747 | |
| 0.14 | 7.20 | 0.4861 | 0.4861 | |
| 0.01 | 11.00 | 0.7419 | 0.4394 | |
| 0.75 | 23.45 | 1.5825 | 0.3229 | |
| 0.28 | 45.60 | 3.0766 | 0.3143 | |
| 0.12 | 7.54 | 0.5087 | 0.3117 | |
| 0.40 | 28.07 | 1.8941 | 0.2463 | |
| 0.03 | 3.48 | 0.2350 | 0.2350 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.4627 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7131 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6003 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5854 | ||
| 0.22 | 19.53 | 1.3178 | -0.4632 | |
| 0.51 | 14.97 | 1.0099 | -0.4280 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3696 | ||
| 0.07 | 7.22 | 0.4875 | -0.3235 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2413 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2383 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 4.31 | 0.03 | 552.26 | 12.28 | 37.2628 | 4.9206 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.64 | -2.84 | 69.88 | -1.37 | 4.7147 | 0.0565 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.83 | 0.17 | 55.06 | 1.94 | 3.7154 | 0.1634 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 1.21 | -4.97 | 47.43 | -8.80 | 3.2005 | -0.2193 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.28 | 0.00 | 45.60 | 8.54 | 3.0766 | 0.3143 | |||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | 0.20 | -0.85 | 44.26 | 2.38 | 2.9863 | 0.1436 | |||
| MMM / 3M社 | 0.24 | -2.79 | 43.03 | -2.17 | 2.9036 | 0.0111 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.30 | 5.71 | 35.45 | 2.94 | 2.3921 | 0.1276 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.40 | 0.00 | 28.07 | 12.02 | 1.8941 | 0.2463 | |||
| DHI / DRホートン株式会社 | 0.86 | 0.00 | 26.12 | -4.07 | 1.7626 | -0.0279 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.21 | -7.11 | 23.82 | 9.84 | 1.6070 | 0.1812 | |||
| IVZ / インベスコ株式会社 | 0.75 | 0.00 | 23.45 | 22.44 | 1.5825 | 0.3229 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.23 | 0.10 | 20.26 | 17.21 | 1.3670 | 0.2304 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.22 | -22.56 | 19.53 | -27.89 | 1.3178 | -0.4632 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.59 | 0.00 | 18.57 | 10.56 | 1.2529 | 0.1486 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.21 | -4.32 | 18.50 | 1.42 | 1.2480 | 0.0488 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.28 | 0.00 | 15.40 | 4.51 | 1.0394 | 0.0702 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.51 | -27.26 | 14.97 | -31.55 | 1.0099 | -0.4280 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.35 | 23.71 | 14.75 | 15.49 | 0.9954 | 0.1555 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.43 | -7.96 | 13.72 | 13.59 | 0.9259 | 0.1315 | |||
| MCHP / マイクロチップテクノロジー社 | 0.21 | 0.00 | 13.03 | 22.42 | 0.8791 | 0.1793 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.08 | 0.00 | 12.70 | 9.63 | 0.8571 | 0.0952 | |||
| JBLU / ジェットブルー航空株式会社 | 0.73 | 0.00 | 12.51 | 4.10 | 0.8442 | 0.0539 | |||
| WAG / | 0.14 | 37.20 | 11.60 | 32.83 | 0.7824 | 0.2084 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | 116.30 | 11.00 | 138.99 | 0.7419 | 0.4394 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.10 | -5.23 | 10.97 | -6.59 | 0.7400 | -0.0321 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.07 | 1.29 | 10.30 | 1.07 | 0.6951 | 0.0249 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.12 | -0.93 | 10.13 | -1.35 | 0.6832 | 0.0083 | |||
| AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 | 0.06 | 0.00 | 8.95 | -7.74 | 0.6037 | 0.6037 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.13 | 3.45 | 8.82 | 32.29 | 0.5954 | 0.1568 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 0.00 | 8.74 | -8.40 | 0.5899 | -0.0377 | |||
| BMO / モントリオール銀行 | 0.13 | 0.00 | 8.52 | 3.45 | 0.5747 | 0.5747 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.12 | 0.00 | 8.04 | 7.16 | 0.5423 | 0.0491 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.18 | -22.67 | 7.88 | -27.65 | 0.5314 | -0.1844 | |||
| MRK / メルク社 | 0.12 | 132.34 | 7.54 | 151.67 | 0.5087 | 0.3117 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.13 | -9.46 | 7.48 | 1.91 | 0.5050 | 0.0221 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.14 | 0.00 | 7.40 | -26.68 | 0.4994 | -0.1644 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.12 | 0.00 | 7.35 | -10.44 | 0.4957 | -0.0437 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.07 | -42.95 | 7.22 | -41.42 | 0.4875 | -0.3235 | |||
| DOW / ダウ株式会社 | 0.14 | -24.86 | 7.20 | -21.66 | 0.4861 | 0.4861 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.09 | 0.00 | 6.54 | 1.29 | 0.4414 | 0.0167 | |||
| CREE / 株式会社クリー | 0.25 | 0.00 | 6.38 | 5.25 | 0.4303 | 0.0319 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.05 | 0.00 | 6.18 | 0.23 | 0.4169 | 0.0115 | |||
| USB / USバンコープ | 0.14 | 9.05 | 6.00 | 15.98 | 0.4046 | 0.0646 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.16 | 0.00 | 5.87 | 15.09 | 0.3963 | 0.0607 | |||
| DFS / 金融サービスを発見する | 0.09 | 24.14 | 5.24 | 31.01 | 0.3532 | 0.0905 | |||
| ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 5.20 | 8.02 | 0.3509 | 0.0343 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.05 | 0.00 | 5.01 | -4.43 | 0.3378 | -0.0067 | |||
| YUM / うーん！ブランズ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 4.82 | 9.50 | 0.3250 | 0.0358 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.05 | -47.68 | 4.73 | -43.85 | 0.3189 | -0.2346 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.06 | 4.03 | 4.68 | 2.75 | 0.3156 | 0.0163 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.11 | 30.12 | 4.57 | 39.96 | 0.3082 | 0.0936 | |||
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.06 | 0.00 | 4.45 | -5.10 | 0.2999 | -0.0081 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.06 | 0.00 | 4.17 | -1.63 | 0.2812 | 0.0026 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.09 | 0.00 | 4.11 | -0.32 | 0.2770 | 0.0062 | |||
| SYK / ストライカーコーポレーション | 0.03 | 0.00 | 3.49 | -2.87 | 0.2356 | -0.0008 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.03 | 0.00 | 3.48 | -1.80 | 0.2350 | 0.2350 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.02 | 0.00 | 3.43 | 3.37 | 0.2316 | 0.0133 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.03 | 0.00 | 3.42 | -8.27 | 0.2306 | -0.0144 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.10 | 0.00 | 3.37 | -3.82 | 0.2276 | -0.0030 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.09 | -7.60 | 3.31 | 34.61 | 0.2233 | 0.0616 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 3.08 | 4.66 | 0.2076 | 0.0143 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.04 | 0.00 | 3.03 | 1.92 | 0.2045 | 0.0090 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.03 | 0.00 | 2.95 | -0.94 | 0.1988 | 0.0032 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.03 | -5.47 | 2.85 | -7.17 | 0.1922 | -0.0096 | |||
| GLW / コーニング社 | 0.11 | 0.00 | 2.56 | 15.49 | 0.1726 | 0.0269 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -19.05 | 2.50 | -4.58 | 0.1688 | -0.0036 | |||
| TXT / 株式会社テキストロン | 0.06 | 0.00 | 2.38 | 8.71 | 0.1609 | 0.0167 | |||
| PPG / PPG インダストリーズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 2.32 | -0.77 | 0.1565 | 0.0028 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.02 | 0.00 | 2.32 | -4.13 | 0.1565 | -0.0026 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 2.28 | 10.66 | 0.1541 | 0.0184 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 2.20 | 10.23 | 0.1484 | 0.0172 | |||
| DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト | 0.01 | 0.00 | 2.12 | 2.12 | 0.1429 | 0.0065 | |||
| CELG / セルジーン社 | 0.02 | 0.00 | 2.06 | 5.96 | 0.1391 | 0.0112 | |||
| SLB / SLB NV | 0.03 | 6.34 | 1.97 | 5.74 | 0.1330 | 0.0104 | |||
| US0549371070 / BB&T株式会社 | 0.05 | 0.00 | 1.92 | 5.95 | 0.1298 | 0.0104 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.03 | 0.00 | 1.92 | 5.38 | 0.1296 | 0.0097 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.88 | 0.75 | 0.1265 | 0.0041 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.04 | 0.00 | 1.73 | 0.41 | 0.1165 | 0.0034 | |||
| BA / ボーイング社 | 0.01 | 0.00 | 1.70 | 1.43 | 0.1146 | 0.0045 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 0.00 | 1.57 | 21.38 | 0.1057 | 0.0208 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.02 | 0.00 | 1.49 | -5.10 | 0.1005 | -0.0027 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.44 | -1.84 | 0.0973 | 0.0007 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 33.30 | 1.41 | 27.56 | 0.0949 | 0.0224 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | 0.00 | 1.40 | 11.54 | 0.0945 | 0.0119 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.01 | 27.79 | 1.24 | 48.20 | 0.0834 | 0.0286 | |||
| REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.00 | -44.13 | 1.03 | -35.68 | 0.0697 | -0.0359 | |||
| RTN / レイセオン株式会社 | 0.01 | -0.59 | 1.00 | -0.50 | 0.0677 | 0.0014 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.98 | -3.17 | 0.0659 | -0.0004 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.01 | 0.00 | 0.94 | -5.14 | 0.0636 | -0.0017 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | 1.31 | 0.0627 | 0.0024 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | -3.45 | 0.0566 | 0.0566 | |||
| CE / セラニーズコーポレーション | 0.01 | 17.82 | 0.84 | 19.89 | 0.0565 | 0.0565 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 5.41 | 0.0565 | 0.0043 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.02 | 0.00 | 0.71 | -1.66 | 0.0478 | 0.0004 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.01 | 11.46 | 0.70 | 7.56 | 0.0470 | 0.0044 | |||
| CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -2.65 | 0.0445 | -0.0000 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.01 | -3.24 | 0.57 | -6.84 | 0.0386 | -0.0018 | |||
| XHB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P ホームビルダーズ ETF | 0.01 | -21.45 | 0.51 | -20.47 | 0.0341 | 0.0341 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 11.93 | 0.0329 | 0.0043 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -10.71 | 0.0320 | -0.0029 | |||
| JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 | 0.02 | -72.74 | 0.43 | -70.86 | 0.0294 | -0.0688 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 6.84 | 0.0274 | 0.0024 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.01 | 0.00 | 0.36 | -6.91 | 0.0246 | -0.0012 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -3.78 | 0.0223 | -0.0003 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 17.00 | 0.0195 | 0.0033 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 4.07 | 0.0173 | 0.0011 | |||
| US0325111070 / アナダルコ石油会社 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 19.01 | 0.0114 | 0.0021 | |||
| OEF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 100 ETF | Put | 0.00 | -27.17 | 0.06 | 9.26 | 0.0040 | 0.0040 | ||
| 018490100 / アラガン社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2279 | ||||
| BIIB / バイオジェン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1113 | ||||
| HSY / ハーシー・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0216 | ||||
| IBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・バイオテクノロジーETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0377 | ||||
| IONS / アイオニス・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0040 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - シリーズ A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| DOW / ダウ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1751 | ||||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0784 | ||||
| BLL / ボール社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7131 | ||||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2383 | ||||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| LLL / JXラックスベンチャー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1280 | ||||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5854 | ||||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0233 | ||||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0808 | ||||
| 74005P104 / プラクスエア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1647 | ||||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0565 | ||||
| BBBY / ベッド・バス・アンド・ビヨンド社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| FLT / 株式会社コーペイ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0095 | ||||
| GWW / WWグレインジャー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| DATA / タブロー ソフトウェア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2413 | ||||
| CKP / チェックポイント・システムズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0550 | ||||
| MNST / モンスタービバレッジコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1564 | ||||
| KRFT / | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0582 | ||||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6003 | ||||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3696 | ||||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0740 | ||||
| IYR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国不動産ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4627 |
