基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 165,721,665 |
| 現在のポジション | 319 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 実質リターン ポートフォリオ クラス IBは、最新のSEC提出書類で、319 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 165,721,665 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IBのトップホールディングは Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IBの新しいポジションは Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 22.8817 | 22.8817 | ||
| 16.97 | 20.4409 | 20.4409 | ||
| 15.88 | 19.1244 | 19.1244 | ||
| 3.21 | 3.8614 | 2.6914 | ||
| 1.86 | 2.2349 | 2.2349 | ||
| 1.83 | 2.2034 | 2.2034 | ||
| 1.10 | 1.3249 | 1.3249 | ||
| 1.86 | 2.2381 | 1.0766 | ||
| 1.99 | 2.4011 | 0.7040 | ||
| 0.51 | 0.6113 | 0.6113 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.3903 | -0.8995 | ||
| 8.85 | 10.6544 | -0.3504 | ||
| 6.90 | 8.3133 | -0.2939 | ||
| 1.76 | 2.1181 | -0.2938 | ||
| 4.80 | 5.7776 | -0.2161 | ||
| 4.23 | 5.0944 | -0.1965 | ||
| -0.14 | -0.1705 | -0.1705 | ||
| 1.91 | 2.3020 | -0.1654 | ||
| 3.28 | 3.9495 | -0.1643 | ||
| 3.18 | 3.8283 | -0.1552 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 19.00 | 22.8817 | 22.8817 | |||
| US313385JE72 / 連邦住宅ローン銀行割引券 | 16.97 | 20.4409 | 20.4409 | |||
| FFCB / STIV (US313313LG16) | 15.88 | 19.1244 | 19.1244 | |||
| US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 | 8.85 | 1.32 | 10.6544 | -0.3504 | ||
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 6.90 | 1.08 | 8.3133 | -0.2939 | ||
| US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 | 4.80 | 0.88 | 5.7776 | -0.2161 | ||
| US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 | 4.23 | 0.76 | 5.0944 | -0.1965 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) | 3.28 | 0.49 | 3.9495 | -0.1643 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) | 3.21 | 245.47 | 3.8614 | 2.6914 | ||
| US91282CFR79 / 米国財務省インフレ連動債券 | 3.18 | 0.57 | 3.8283 | -0.1552 | ||
| US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 3.08 | 0.75 | 3.7081 | -0.1438 | ||
| US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 | 3.07 | 1.32 | 3.6978 | -0.1219 | ||
| US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 | 3.00 | 1.25 | 3.6180 | -0.1220 | ||
| US912810FD55 / 米国国債 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 | 2.74 | 0.18 | 3.3005 | -0.1478 | ||
| US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 | 2.68 | 0.90 | 3.2239 | -0.1193 | ||
| US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.54 | 0.59 | 3.0617 | -0.1238 | ||
| US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.54 | 0.96 | 3.0557 | -0.1126 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 2.30 | 1.32 | 2.7655 | -0.1335 | ||
| US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.17 | 1.31 | 2.6182 | -0.0863 | ||
| US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.99 | 48.07 | 2.4011 | 0.7040 | ||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.91 | -2.35 | 2.3020 | -0.1654 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) | 1.86 | 101.74 | 2.2381 | 1.0766 | ||
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1.86 | 2.2349 | 2.2349 | |||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1.83 | 2.2034 | 2.2034 | |||
| US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.81 | 0.55 | 2.1849 | -0.0895 | ||
| US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.76 | -8.10 | 2.1181 | -0.2938 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) | 1.60 | 0.69 | 1.9239 | -0.0757 | ||
| US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.58 | 0.64 | 1.9082 | -0.0763 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) | 1.55 | 0.58 | 1.8705 | -0.0767 | ||
| US91282CJH51 / 米国財務省 I/L 2.375% 10-15-28 | 1.52 | 0.53 | 1.8317 | -0.0750 | ||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.51 | -2.46 | 1.8186 | -0.1321 | ||
| US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.39 | 0.22 | 1.6767 | -0.0754 | ||
| US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 | 1.39 | 0.58 | 1.6765 | -0.0680 | ||
| US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 | 1.26 | 0.32 | 1.5162 | -0.0650 | ||
| US38383KCS96 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | 1.19 | -0.42 | 1.4361 | -0.0739 | ||
| US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.17 | -1.85 | 1.4082 | -0.0935 | ||
| US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.17 | -2.83 | 1.4047 | -0.1081 | ||
| US912828N712 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.15 | -36.45 | 1.3903 | -0.8995 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.11 | -2.11 | 1.3404 | -0.0920 | ||
| US313385HP48 / 連邦住宅ローン銀行割引券 | 1.10 | 1.3249 | 1.3249 | |||
| US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.04 | 0.58 | 1.2543 | -0.0505 | ||
| GNMA / ABS-MBS (US3618N5H931) | 0.90 | -1.20 | 1.0868 | -0.0648 | ||
| GNMA / ABS-MBS (US36180AB691) | 0.90 | -1.42 | 1.0845 | -0.0676 | ||
| JGBI / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 | 0.86 | 4.98 | 1.0412 | 0.0036 | ||
| US912810QF84 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.84 | -0.95 | 1.0061 | -0.0575 | ||
| US3140MSLX13 / FNMA 30 年 4% 10/01/2052#BW1241 | 0.82 | -0.97 | 0.9833 | -0.0563 | ||
| US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.75 | 1.08 | 0.9038 | -0.0325 | ||
| US3140QMV276 / ファニーメイプール | 0.72 | -1.63 | 0.8717 | -0.0554 | ||
| JP1120241K56 / 日本政府CPI連動債 | 0.69 | 5.65 | 0.8346 | 0.0081 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) | 0.67 | -2.89 | 0.8095 | -0.0634 | ||
| US91282CBF77 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.59 | 1.37 | 0.7150 | -0.0230 | ||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.56 | -1.93 | 0.6747 | -0.0455 | ||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 0.51 | -3.20 | 0.6195 | -0.0502 | ||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.51 | -2.87 | 0.6116 | -0.0468 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) | 0.51 | 0.6113 | 0.6113 | |||
| Arbour CLO VI DAC, Series 6A, Class AR / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0.47 | 8.80 | 0.5670 | 0.0215 | ||
| XS2357477400 / Voya Euro CLO II DAC、シリーズ 2A、クラス AR | 0.47 | 9.30 | 0.5662 | 0.0232 | ||
| US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.44 | 0.68 | 0.5358 | -0.0207 | ||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.44 | -3.70 | 0.5347 | -0.0454 | ||
| US92943AAA25 / WSTN_23-左 | 0.41 | 0.00 | 0.4889 | -0.0220 | ||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-2A, Class ARR / ABS-CBDO (US05683EAW21) | 0.40 | 0.25 | 0.4824 | -0.0212 | ||
| AIMCO CLO, Series 2015-AA, Class AR3 / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 0.40 | 0.25 | 0.4821 | -0.0219 | ||
| 37 Capital CLO 1 Ltd., Series 2021-1A, Class AR / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 0.40 | 0.00 | 0.4815 | -0.0226 | ||
| Jamestown CLO XVIII Ltd., Series 2022-18A, Class A1R / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 0.40 | -0.25 | 0.4814 | -0.0231 | ||
| US38384AV596 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H15 CL FB V/R 6.06662000 | 0.40 | -0.25 | 0.4810 | -0.0238 | ||
| Madison Park Funding XXXIX Ltd., Series 2021-39A, Class AR / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 0.40 | 0.00 | 0.4808 | -0.0233 | ||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0.40 | -3.16 | 0.4807 | -0.0391 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.40 | 0.4804 | 0.4804 | |||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) | 0.39 | 29.61 | 0.4753 | 0.0914 | ||
| Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0.39 | -2.51 | 0.4695 | -0.0343 | ||
| Palmer Square European Loan Funding DAC, Series 2023-3A, Class AR / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0.37 | -2.13 | 0.4421 | -0.0311 | ||
| US38383XNS98 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H09 CL FA V/R 5.86629000 | 0.36 | -0.55 | 0.4340 | -0.0231 | ||
| US912810QP66 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.34 | -1.43 | 0.4147 | -0.0264 | ||
| US073879PU69 / ベア・スターンズ資産支援 SECU BSABS 2005 HE1 M4 | 0.31 | 2.68 | 0.3694 | -0.0069 | ||
| XS2274529275 / CIFC 欧州資金調達 CLO III DAC | 0.29 | 9.29 | 0.3547 | 0.0146 | ||
| US61750SAF92 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I インコーポレートトラスト | 0.28 | 10.20 | 0.3388 | 0.0168 | ||
| US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.25 | 0.40 | 0.3034 | -0.0125 | ||
| US36179XLE49 / GNMA | 0.25 | -2.71 | 0.3023 | -0.0232 | ||
| FR001400AQH0 / フランス (政府) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 | 0.24 | 11.32 | 0.2848 | 0.0171 | ||
| CA135087VS05 / カナダ政府実質リターン債券 | 0.20 | 5.24 | 0.2421 | 0.0012 | ||
| BlueMountain CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US09628VAW46) | 0.19 | -16.23 | 0.2301 | -0.0577 | ||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.19 | -3.65 | 0.2229 | -0.0200 | ||
| FR0013519253 / フランス共和国国債 OAT | 0.14 | 9.23 | 0.1719 | 0.0079 | ||
| US12559QAF90 / CIT モーゲージ ローン トラスト 2007-1 | 0.14 | -5.33 | 0.1717 | -0.0183 | ||
| FR0014001N38 / フランス共和国 | 0.14 | 10.48 | 0.1653 | 0.0089 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.13 | 0.1562 | 0.1562 | |||
| US83612NAC92 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-WMC1 | 0.13 | 3.25 | 0.1537 | -0.0024 | ||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) | 0.12 | 13.08 | 0.1467 | 0.0112 | ||
| US64830NAA90 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL3 | 0.12 | -4.80 | 0.1436 | -0.0151 | ||
| US67113DAW48 / OZLM XXIV Ltd | 0.12 | -23.87 | 0.1428 | -0.0527 | ||
| Magnetite XII Ltd., Series 2015-12A, Class AR4 / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 0.12 | -33.90 | 0.1411 | -0.0828 | ||
| US12669GZQ71 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 | 0.11 | -1.77 | 0.1342 | -0.0090 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.10 | 0.1181 | 0.1181 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0.09 | 0.1131 | 0.1131 | |||
| US3137F4CZ38 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ KBX1、クラス A2 | 0.09 | 1.09 | 0.1121 | -0.0049 | ||
| US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.09 | -3.16 | 0.1116 | -0.0088 | ||
| US68383NCY76 / Opteum Mortgage Acceptance Corp の資産担保パススルー証明書 2005-5 | 0.09 | -6.38 | 0.1069 | -0.0126 | ||
| US38380LJY02 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.08 | -1.20 | 0.0996 | -0.0058 | ||
| US3132DWFF59 / フレディマックのプール | 0.08 | -1.22 | 0.0978 | -0.0068 | ||
| US31418CUA07 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -1.25 | 0.0959 | -0.0060 | ||
| US3140N16S75 / FNCL UMBS 4.0 BW8980 10-01-52 | 0.08 | -2.50 | 0.0949 | -0.0071 | ||
| US3133KNXV09 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.08 | -1.32 | 0.0911 | -0.0057 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0817 | 0.0817 | |||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0788 | 0.0788 | |||
| US32027NXX47 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2005 FF12 M2 | 0.06 | -4.55 | 0.0764 | -0.0070 | ||
| US12639PAA66 / CSMC 住宅ローン担保信託 2007-6 | 0.06 | -1.59 | 0.0754 | -0.0049 | ||
| US81376YAD31 / 資産担保証券 RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0.05 | 2.04 | 0.0611 | -0.0008 | ||
| US46627MCS44 / JP モルガン オルタナティブ ローン トラスト SER 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 | 0.05 | -2.00 | 0.0599 | -0.0035 | ||
| US05951EAC12 / バンク オブ アメリカ ファンディング トラスト、シリーズ 2006-J、クラス 2A1 | 0.05 | -4.17 | 0.0562 | -0.0051 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0550 | 0.0550 | |||
| US70069FAZ09 / 資産担保型セキュリティ | 0.04 | -6.67 | 0.0508 | -0.0065 | ||
| US3132HTBH86 / フレディ・マックのストリップ | 0.04 | -2.44 | 0.0491 | -0.0037 | ||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0458 | 0.0458 | |||
| US39539FAK03 / グリーンポイント モーゲージ ファンディング トラスト シリーズ 2006-AR4 | 0.04 | -2.70 | 0.0444 | -0.0030 | ||
| US02147DAB73 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA11 | 0.04 | 0.00 | 0.0424 | -0.0029 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0404 | 0.0404 | |||
| US23246KAA97 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-1T1 | 0.03 | -3.03 | 0.0390 | -0.0031 | ||
| US912810PS15 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.03 | 0.00 | 0.0389 | -0.0018 | ||
| US38375UZZ64 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | -6.25 | 0.0363 | -0.0044 | ||
| US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 | 0.03 | 3.70 | 0.0338 | -0.0014 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0335 | 0.0335 | |||
| US64830HAA23 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL2 SER 2019-RPL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 | 0.03 | -3.57 | 0.0330 | -0.0032 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0302 | 0.0302 | |||
| US76114CAG15 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2007-A6、クラス 2A1 | 0.02 | 0.0289 | 0.0289 | |||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | 0.02 | 0.0286 | 0.0286 | |||
| US80557BAA26 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト 2007-3 | 0.02 | 0.00 | 0.0267 | -0.0022 | ||
| US35729TAA07 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-C、クラス 1A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0262 | -0.0012 | ||
| US74924EAA55 / RALI シリーズ 2007-QH8 トラスト | 0.02 | -4.55 | 0.0260 | -0.0021 | ||
| US52525AAA25 / リーマン XS トラスト シリーズ 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 0.02 | -4.55 | 0.0257 | -0.0030 | ||
| US12489WLH50 / Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC | 0.02 | 0.00 | 0.0255 | -0.0016 | ||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.02 | 0.00 | 0.0254 | -0.0020 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0254 | 0.0254 | |||
| Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) | 0.02 | 0.0253 | 0.0253 | |||
| US02148FBX24 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 0.02 | -4.76 | 0.0249 | -0.0023 | ||
| US060505FL38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.0244 | -0.0009 | ||
| US466286AD37 / JP モルガン オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2006-A7、クラス 1A4 | 0.02 | -5.26 | 0.0227 | -0.0018 | ||
| US52522EAA73 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006 ～ 7、クラス 1A1A | 0.02 | 0.00 | 0.0226 | -0.0009 | ||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0211 | 0.0211 | |||
| US01852TAA16 / アライアンス・バンコープ・トラスト | 0.02 | 0.00 | 0.0199 | -0.0014 | ||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REG | 0.01 | -6.67 | 0.0179 | -0.0021 | ||
| US12667CAD48 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2006-19、クラス 2A3 | 0.01 | 0.00 | 0.0172 | -0.0012 | ||
| 3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0.01 | 366.67 | 0.0171 | 0.0125 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0169 | 0.0169 | |||
| US170255AA19 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0163 | -0.0010 | ||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2019-HY2、クラス A1 | 0.01 | -7.69 | 0.0156 | -0.0020 | ||
| US288542AA12 / エリントン ローン取得信託 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0.01 | -7.69 | 0.0155 | -0.0016 | ||
| US040104MX65 / アージェント モーゲージ ローン トラスト 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | 0.01 | 0.00 | 0.0147 | -0.0011 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0145 | 0.0145 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.01 | 11.11 | 0.0122 | 0.0006 | ||
| US07386HVS74 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 7 22A1 | 0.01 | -10.00 | 0.0120 | -0.0010 | ||
| US928563AC98 / ヴイエムウェア株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0119 | -0.0004 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0114 | 0.0114 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0113 | 0.0113 | |||
| US45660LJZ31 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2005-A5、クラス A3 | 0.01 | 0.00 | 0.0109 | -0.0010 | ||
| US52522HAM43 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006-8、クラス 3A4 | 0.01 | 0.00 | 0.0106 | -0.0006 | ||
| US126697AA90 / CWABS 資産担保証明書信託 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | -0.0004 | ||
| Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0094 | 0.0094 | |||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0084 | -0.0007 | ||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0084 | 0.0084 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) | 0.01 | 0.0080 | 0.0080 | |||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REG | 0.01 | -14.29 | 0.0080 | -0.0010 | ||
| US70069FMT11 / Park Place Securities, Inc. 資産担保パススルー証明書、シリーズ 2005-WHQ4、クラス M2 | 0.01 | -14.29 | 0.0079 | -0.0015 | ||
| US93363CAC38 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR7 3A | 0.01 | 0.00 | 0.0079 | -0.0004 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0077 | 0.0077 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| US46632TAA34 / JP モルガン モーゲージ トラスト シリーズ 2008-R2 | 0.01 | -16.67 | 0.0071 | -0.0005 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0070 | 0.0070 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US12668RAA68 / 企業CMO | 0.00 | -20.00 | 0.0060 | -0.0004 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-1、クラス A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0059 | -0.0002 | ||
| US126694K641 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0057 | -0.0003 | ||
| US07386HF711 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.0057 | -0.0005 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0055 | 0.0055 | |||
| US17313QAL23 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 10 22AA | 0.00 | 0.00 | 0.0054 | -0.0005 | ||
| RPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0049 | 0.0049 | |||
| US81744MAA09 / セコイア モーゲージ トラスト 2007-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0048 | -0.0006 | ||
| RPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0041 | 0.0041 | |||
| US32052DAG60 / First Horizon オルタナティブ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2006-FA8、クラス 1A7 | 0.00 | 0.00 | 0.0040 | -0.0004 | ||
| US12639QAA40 / CSMC トラスト、シリーズ 2007-4R、クラス 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0038 | -0.0002 | ||
| US07387AEG67 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2005-9 | 0.00 | -33.33 | 0.0036 | -0.0004 | ||
| US93364CAA62 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2007-OA4 トラスト | 0.00 | -33.33 | 0.0035 | -0.0003 | ||
| US762009AK44 / 住宅資金 MTG セクション I RFMSI 2007 S6 1A10 | 0.00 | 0.00 | 0.0034 | -0.0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| US61749LAP67 / モルガン・スタンレー モーゲージ ローン トラスト 2006-8AR | 0.00 | 0.00 | 0.0033 | -0.0004 | ||
| US39538WEA27 / グリーンポイント住宅ローン資金信託 2005-AR5 | 0.00 | 0.00 | 0.0032 | -0.0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US07387AAB17 / ベア・スターンズ可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2005-1、クラス 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US76113LAE74 / 住宅資産証券化信託 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US86359LPF03 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト、シリーズ 2005-AR5、クラス A3 | 0.00 | 0.00 | 0.0030 | -0.0007 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0029 | 0.0029 | |||
| US59024LAB71 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2007-HE2 | 0.00 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | ||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR14、クラス 1A1A | 0.00 | 0.00 | 0.0028 | -0.0002 | ||
| US05949CRS79 / アメリカ銀行の住宅ローン担保BOAMS 2006 A 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | ||
| US126680AA57 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-OA7 | 0.00 | 0.00 | 0.0027 | -0.0001 | ||
| US32051GQL22 / 最初の Horizon モーゲージ パススルー トラスト 2005-AR3 | 0.00 | 0.00 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| US17307G3C01 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0026 | -0.0004 | ||
| US17311XAA37 / シティグループ住宅ローン信託 2007-AMC2 | 0.00 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | ||
| RPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| US07388DAS71 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2006 2 3A2 | 0.00 | 0.00 | 0.0025 | -0.0001 | ||
| US81377JAB98 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2007-HE1 | 0.00 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| US36242DLF86 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2004-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US07384M4E98 / ベア・スターンズ調整可能金利住宅ローン・トラスト 2004 | 0.00 | -50.00 | 0.0022 | -0.0006 | ||
| US058927AA22 / バンク・オブ・アメリカ ファンディング 2006-A トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US46630GAJ40 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2007-A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | -0.0003 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US83162CRY11 / 米国中小企業庁 | 0.00 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | ||
| US05951EAM93 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 J 4A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US86360KAA60 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2006-AR3 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US32051D3G58 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2004-AA1 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US31394VL730 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US39538RAB50 / グリーンポイント MTA トラスト 2005-AR1 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US1266944F22 / CHL 住宅ローン パススルー トラスト、シリーズ 2006-HYB3、クラス 3A1B | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0002 | ||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US466247TQ62 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US75970NAA54 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2002-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US41161PSK02 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-9 | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US3622MAAB76 / GSAMP トラスト 2007-FM1 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US92925CDA71 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR3 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US466247UG61 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A6 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US863579JG47 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2004-AR11、クラス 2A | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US576433UM63 / MASTR 変動金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-13、クラス 3A7 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US86359LPD54 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2005-AR5 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US863579VM76 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2005-17 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||
| US761118EN47 / RALI シリーズ 2005-QO1 トラスト | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||
| US46630GAA31 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2007-A1 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||
| US466247LZ44 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0.00 | 0.0010 | -0.0002 | |||
| US41161PWB56 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-13 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||
| US362341FR55 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR、クラス 6A1 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 トラスト | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||
| US36242DUL53 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR1 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||
| US86359BGG05 / 仕組み化された可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-1、クラス 4A2 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA モーゲージ ローン トラスト 2005-AR1 | 0.00 | 0.0007 | -0.0005 | |||
| US12668ATT24 / 全国代替融資 T CWALT 2005 62 2A1 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||
| US86359LPE38 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2005-AR5 | 0.00 | 0.0007 | -0.0001 | |||
| US86360QAB14 / 仕組み資産モーゲージ投資 II 信託、シリーズ 2006-AR4、クラス 2A1 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||
| US31393CX406 / FNMA、シリーズ 2003-W8、クラス 3F2 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||
| US92922F4F29 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR14 トラスト | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US585525EN47 / MRFC 住宅ローン パススルー トラスト シリーズ 2000-TBC3 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||
| US126694AF56 / CHL モーゲージ パススルー トラスト、シリーズ 2005-19、クラス 1A6 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||
| US585525FC72 / Mellon Residential Funding Corp Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||
| US83611DAA63 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||
| US86359LDX47 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2004-AR5 | 0.00 | 0.0005 | -0.0001 | |||
| US05949A6C95 / バンク・オブ・アメリカ・モーゲージ・セキュリティーズ株式会社 | 0.00 | 0.0004 | -0.0001 | |||
| US86359B7K13 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2005-7XS | 0.00 | 0.0004 | -0.0003 | |||
| US3133TSQG11 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.00 | 0.0004 | -0.0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US81743WAA99 / セコイア モーゲージ トラスト 5 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US466247TZ61 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A6 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2004-AR10、クラス 2A2A | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US31395B6R90 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US929227XB72 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US251513AR81 / ドイツ Alt-B 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-AB4 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US617463AA25 / モルガン・スタンレー IXIS リアル・エステート・キャピタル・トラスト 2006-2 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31394ANT96 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US59023QAB77 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2006-RM4 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31396WTU08 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US76114CAG15 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2007-A6、クラス 2A1 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0289 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0026 | -0.0026 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0031 | -0.0031 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0040 | -0.0040 | |||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) | -0.00 | -0.0051 | -0.0051 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0052 | -0.0052 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0053 | -0.0053 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0055 | -0.0055 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0060 | -0.0060 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0065 | -0.0065 | |||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) | -0.01 | -0.0070 | -0.0070 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0072 | -0.0072 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0080 | -0.0080 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0085 | -0.0085 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0117 | -0.0117 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0126 | -0.0126 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0173 | -0.0173 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0181 | -0.0181 | |||
| GB00HB9WVH19 / 3 か月ユーロ Euribor | -0.02 | 77.78 | -0.0194 | -0.0080 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0203 | -0.0203 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0257 | -0.0257 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0315 | -0.0315 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0315 | -0.0315 | |||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0401 | -0.0401 | |||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0629 | -0.0629 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0653 | -0.0653 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0953 | -0.0953 | |||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | -0.14 | -0.1705 | -0.1705 |
