基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 233,429,083 |
| 現在のポジション | 301 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
エリントン・クレジット社は、最新のSEC提出書類で、301 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 233,429,083 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Ellington Credit Coのトップホールディングは Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd (KY:US13887UAC80) , CLO Subordinated Note (KY:US04016BAC37) , VIBRANT CLO XIII, LTD (KY:US92557CAC10) , and FIRST EAGLE BSL CLO 2019-1 LTD SER 2019-1A CL D V/R REGD 144A P/P 9.57493000 (KY:US32010GAA31) . Ellington Credit Coの新しいポジションは Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd (KY:US13887UAC80) , CLO Subordinated Note (KY:US04016BAC37) , VIBRANT CLO XIII, LTD (KY:US92557CAC10) , and FIRST EAGLE BSL CLO 2019-1 LTD SER 2019-1A CL D V/R REGD 144A P/P 9.57493000 (KY:US32010GAA31) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 25.23 | 25.23 | 10.9830 | 10.9830 | |
| 16.40 | 7.1387 | 7.1387 | ||
| 7.60 | 3.3082 | 3.3082 | ||
| 7.42 | 3.2277 | 3.2277 | ||
| 7.36 | 3.2034 | 3.2034 | ||
| 7.24 | 3.1506 | 3.1506 | ||
| 6.57 | 2.8598 | 2.8598 | ||
| 6.56 | 2.8566 | 2.8566 | ||
| 6.10 | 2.6571 | 2.6571 | ||
| 5.48 | 2.3845 | 2.3845 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -7.17 | -3.1232 | -3.1232 | ||
| -4.69 | -2.0419 | -2.0419 | ||
| -3.17 | -1.3807 | -1.3807 | ||
| -2.75 | -1.1992 | -1.1992 | ||
| -2.72 | -1.1857 | -1.1857 | ||
| -2.38 | -1.0373 | -1.0373 | ||
| -2.21 | -0.9642 | -0.9642 | ||
| -2.17 | -0.9463 | -0.9463 | ||
| -2.09 | -0.9111 | -0.9111 | ||
| -2.07 | -0.9010 | -0.9010 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSAXX / ゴールドマン・サックス・トラスト - ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ガバメント・ファンド | 25.23 | 25.23 | 10.9830 | 10.9830 | |||||
| Bridge Street CLO V Ltd / ABS-CBDO (US107922AC04) | 16.40 | 7.1387 | 7.1387 | ||||||
| Voya CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US92891UAC62) | 7.60 | 3.3082 | 3.3082 | ||||||
| New Mountain CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US64754KAC36) | 7.42 | 3.2277 | 3.2277 | ||||||
| Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246YAC21) | 7.36 | 3.2034 | 3.2034 | ||||||
| Voya 2024-3 LTD / ABS-CBDO (US92944VAC19) | 7.24 | 3.1506 | 3.1506 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682TAG58) | 6.57 | 2.8598 | 2.8598 | ||||||
| US13887UAC80 / キャニオン キャピタル CLO 2019-1 Ltd | 6.56 | 2.8566 | 2.8566 | ||||||
| Magnetite Xxx Ltd / ABS-CBDO (US55953VAC63) | 6.10 | 2.6571 | 2.6571 | ||||||
| Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771LAE48) | 5.48 | 2.3845 | 2.3845 | ||||||
| Elmwood CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US29002NAC02) | 5.36 | 2.3331 | 2.3331 | ||||||
| Zais Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US98876PAA75) | 5.26 | 2.2886 | 2.2886 | ||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US05765BAC37) | 5.18 | 2.2548 | 2.2548 | ||||||
| US04016BAC37 / CLO劣後債 | 5.10 | 2.2200 | 2.2200 | ||||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402GAC15) | 4.53 | 1.9701 | 1.9701 | ||||||
| US92557CAC10 / ヴァイブラントクロXIII株式会社 | 4.52 | 1.9666 | 1.9666 | ||||||
| US32010GAA31 / ファースト イーグル BSL CLO 2019-1 LTD SER 2019-1A CL DV/R REGD 144A P/P 9.57493000 | 4.42 | 1.9251 | 1.9251 | ||||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US016268AD65) | 4.26 | 1.8526 | 1.8526 | ||||||
| Madison Park Funding XXIV Ltd / ABS-CBDO (US55820QAG91) | 4.02 | 1.7510 | 1.7510 | ||||||
| US87190LAC46 / TCW GEM LTD シリーズ: 21-1A クラス: サブ | 3.99 | 1.7368 | 1.7368 | ||||||
| ICG US CLO 2014-1 Ltd / ABS-CBDO (US44928YAN22) | 3.83 | 1.6675 | 1.6675 | ||||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671024AC14) | 3.78 | 1.6463 | 1.6463 | ||||||
| US22823TAE55 / クラウン シティ CLO I | 3.19 | 1.3885 | 1.3885 | ||||||
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO XV LTD / ABS-CBDO (US000841AA43) | 3.03 | 1.3174 | 1.3174 | ||||||
| Fortress Credit BSL VIII Ltd / ABS-CBDO (US34962FAA93) | 2.99 | 1.3020 | 1.3020 | ||||||
| Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd / ABS-CBDO (US04942QAA31) | 2.98 | 1.2959 | 1.2959 | ||||||
| US70019FAA66 / パーク アベニュー制度顧問 CLO Ltd | 2.91 | 1.2667 | 1.2667 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US05685UAC80) | 2.90 | 1.2606 | 1.2606 | ||||||
| Voya CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US92945LAB45) | 2.85 | 1.2397 | 1.2397 | ||||||
| US14310AAE38 / カーライル・グローバル・マーケット・ストラテジーズ CLO 2012-4 株式会社 | 2.78 | 1.2115 | 1.2115 | ||||||
| Marathon CLO 2021-16 Ltd / ABS-CBDO (US56581DAE04) | 2.50 | 1.0882 | 1.0882 | ||||||
| US22846EAE14 / クラウンポイント CLO 9 LTD CRNPT 2020-9A ER | 2.48 | 1.0785 | 1.0785 | ||||||
| Blackrock MT Hood CLO X LLC / ABS-CBDO (US09263GAW78) | 2.43 | 1.0566 | 1.0566 | ||||||
| US449254AD31 / ICG US CLO 2017-1, Ltd. | 2.37 | 1.0311 | 1.0311 | ||||||
| Carysfort Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS2319867581) | 2.31 | 1.0042 | 1.0042 | ||||||
| Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006391943) | 2.24 | 0.9768 | 0.9768 | ||||||
| Hayfin Emerald Clo X DAC / ABS-CBDO (XS2813168429) | 2.24 | 0.9764 | 0.9764 | ||||||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 2.18 | 2.18 | 0.9473 | 0.9473 | |||||
| US67400JAC71 / オークツリー CLO 2019-4 Ltd | 2.18 | 0.9472 | 0.9472 | ||||||
| US04017AAC45 / CLO劣後債 | 2.14 | 0.9328 | 0.9328 | ||||||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 2.11 | 2.11 | 0.9194 | 0.9194 | |||||
| Tikehau CLO XIII DAC / ABS-CBDO (XS3006148509) | 2.05 | 0.8917 | 0.8917 | ||||||
| Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd / ABS-CBDO (USG0627TAB82) | 2.04 | 0.8863 | 0.8863 | ||||||
| US39808GAN60 / グレイウルフ CLO II LTD | 2.00 | 0.8705 | 0.8705 | ||||||
| Trinitas Clo IX Ltd / ABS-CBDO (USG90623AA08) | 1.97 | 0.8584 | 0.8584 | ||||||
| US10806AAC62 / ブリッジ ストリート CLO Ltd | 1.97 | 0.8581 | 0.8581 | ||||||
| US22823JAC18 / クラウンシティ クロシティ 2020 2A サブ 144A | 1.96 | 0.8516 | 0.8516 | ||||||
| Rockford Tower CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341PAE07) | 1.92 | 0.8376 | 0.8376 | ||||||
| US228234AA86 / クラウン シティ CLO III | 1.92 | 0.8375 | 0.8375 | ||||||
| US87165TAE47 / シンフォニー CLO XVI Ltd | 1.91 | 0.8313 | 0.8313 | ||||||
| Trinitas CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US89641NAE76) | 1.88 | 0.8177 | 0.8177 | ||||||
| US67577PAA49 / オクタゴン 56 リミテッド | 1.86 | 0.8083 | 0.8083 | ||||||
| Crown City CLO III / ABS-CBDO (US228234AC43) | 1.84 | 0.8015 | 0.8015 | ||||||
| US92332MAA53 / ベンチャー 36 クロ株式会社 | 1.83 | 0.7961 | 0.7961 | ||||||
| Wellfleet CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US94951KAA51) | 1.82 | 0.7940 | 0.7940 | ||||||
| XS1648278015 / セントポールのCLO V DAC | 1.82 | 0.7906 | 0.7906 | ||||||
| Wind River 2021-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97314HAN98) | 1.81 | 0.7894 | 0.7894 | ||||||
| US87165KAE38 / シンフォニーCLO XV株式会社 | 1.81 | 0.7893 | 0.7893 | ||||||
| US98887UAA34 / ヒドゥン クロ 6 リミテッド | 1.80 | 0.7855 | 0.7855 | ||||||
| MAN Euro Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2700383362) | 1.75 | 0.7635 | 0.7635 | ||||||
| Madison Park Euro Funding XIV DAC / ABS-CBDO (XS2418763574) | 1.75 | 0.7597 | 0.7597 | ||||||
| US67113EAA01 / OZLM XXIV LTD OZLM 2019-24A D | 1.74 | 0.7574 | 0.7574 | ||||||
| XS2062959452 / BLACKROCK ヨーロッパ CLO IX DAC BECLO 9X F | 1.73 | 0.7546 | 0.7546 | ||||||
| US98625RAC34 / YCLO 2015-1A サブ MTGE 01 優先株式 | 1.72 | 0.7499 | 0.7499 | ||||||
| US05683XAA81 / ベインキャピタルクレジット CLO 2022-2, Ltd. | 1.70 | 0.7383 | 0.7383 | ||||||
| US26244RAE18 / ドライデン 54 シニア ローン ファンド | 1.69 | 0.7358 | 0.7358 | ||||||
| HPS Loan Management 2025-24 Ltd / ABS-CBDO (US44332YAE23) | 1.68 | 0.7323 | 0.7323 | ||||||
| Toro European CLO 6 DAC / ABS-CBDO (XS2027431886) | 1.68 | 0.7296 | 0.7296 | ||||||
| XS2300340952 / ボスフォラス CLO VI DAC BOPHO 6X E | 1.67 | 0.7274 | 0.7274 | ||||||
| Cairn CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2872285387) | 1.65 | 0.7174 | 0.7174 | ||||||
| Atlas Senior Loan Fund XXIV Ltd / ABS-CBDO (US04943QAC87) | 1.63 | 0.7075 | 0.7075 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683XAG51) | 1.62 | 0.7052 | 0.7052 | ||||||
| US44929CAJ80 / ICG US CLO 2014-2株式会社 | 1.54 | 0.6719 | 0.6719 | ||||||
| Dryden 29 Euro CLO 2013 DAC / ABS-CBDO (XS1735594373) | 1.52 | 0.6595 | 0.6595 | ||||||
| US55280HBE62 / MCF CLO IV LLC | 1.51 | 0.6555 | 0.6555 | ||||||
| Crestline Denali CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US22616BAE56) | 1.50 | 0.6510 | 0.6510 | ||||||
| Invesco Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2114943876) | 1.49 | 0.6474 | 0.6474 | ||||||
| VENTR / ベンチャー XXVI CLO Ltd | 1.48 | 0.6436 | 0.6436 | ||||||
| TCW CLO 2025-1 LTD / ABS-CBDO (US872409AC13) | 1.47 | 0.6413 | 0.6413 | ||||||
| US80349CAQ87 / サラット 2013-1A ER3 | 1.46 | 0.6355 | 0.6355 | ||||||
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC / ABS-CBDO (XS2262819597) | 1.45 | 0.6320 | 0.6320 | ||||||
| Crown City CLO I / ABS-CBDO (US22823TAC99) | 1.43 | 0.6241 | 0.6241 | ||||||
| CVC Cordatus Loan Fund X DAC / ABS-CBDO (XS2988634569) | 1.43 | 0.6241 | 0.6241 | ||||||
| XS1864488397 / ドライデン 32 ユーロ CLO 2014 BV ドライド 2014-32X FR | 1.42 | 0.6186 | 0.6186 | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC / ABS-CBDO (XS2439767232) | 1.41 | 0.6127 | 0.6127 | ||||||
| USG0887TAB38 / バタリオン CLO XV, Ltd. | 1.40 | 0.6113 | 0.6113 | ||||||
| US04964LAJ89 / アトリウムIX | 1.40 | 0.6099 | 0.6099 | ||||||
| US15033FAC95 / Cedar Funding IX CLO Ltd.、シリーズ 2018-9A、クラス SUB | 1.38 | 0.6025 | 0.6025 | ||||||
| Regatta 31 Funding Ltd / ABS-CBDO (US758981AC85) | 1.38 | 0.6000 | 0.6000 | ||||||
| Jubilee CLO 2021-XXV DAC / ABS-CBDO (XS2402443902) | 1.37 | 0.5977 | 0.5977 | ||||||
| Barings Euro CLO 2020-1 DAC / ABS-CBDO (XS2230876398) | 1.36 | 0.5938 | 0.5938 | ||||||
| US55822FAC05 / マディソン・パーク・ファンディング LIX, Ltd. | 1.33 | 0.5800 | 0.5800 | ||||||
| XS1898113813 / CGMSE、シリーズ 2014-2X | 1.33 | 0.5795 | 0.5795 | ||||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89641BAG86) | 1.31 | 0.5690 | 0.5690 | ||||||
| Catamaran CLO 2014-1 Ltd / ABS-CBDO (US14889FAJ21) | 1.29 | 0.5634 | 0.5634 | ||||||
| US34961RAA41 / フォートレスクレジット BSL X, Ltd. | 1.29 | 0.5604 | 0.5604 | ||||||
| Zais Clo 18 Ltd / ABS-CBDO (US98885PAA66) | 1.26 | 0.5495 | 0.5495 | ||||||
| US64129VAB99 / NEUB 2014-17A サブ - NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 04/22/2029 | 1.24 | 0.5398 | 0.5398 | ||||||
| US34964NAA00 / フォートレス クレジット BSL XVII, Ltd. | 1.24 | 0.5394 | 0.5394 | ||||||
| US94951KAC18 / ウェルフリート CLO 2021-3 LTD ウェルフ 2021-3A E | 1.21 | 0.5252 | 0.5252 | ||||||
| US92329HAH66 / VENTURE XVIII CLO LTD SER 2014-18A CL ER V/R REGD P/P 6.77375000 | 1.20 | 0.5242 | 0.5242 | ||||||
| US70018FAE97 / パークアベニュー制度顧問 CLO Ltd 2017-1 | 1.20 | 0.5221 | 0.5221 | ||||||
| Trinitas Clo IX Ltd / ABS-CBDO (US89641KAA16) | 1.17 | 0.5074 | 0.5074 | ||||||
| XS2405875050 / ロックフォード タワー ヨーロッパ CLO 2021-2 DAC RFTE 2021-2X F | 1.16 | 0.5051 | 0.5051 | ||||||
| Harvest Clo XXIX DAC / ABS-CBDO (XS2848257643) | 1.15 | 0.5023 | 0.5023 | ||||||
| US171937AL93 / CIFC-LBC ミドルマーケット CLO LLC | 1.15 | 0.4998 | 0.4998 | ||||||
| US94950QAA31 / ウェルフリート クロ 2019-1 Ltd | 1.13 | 0.4917 | 0.4917 | ||||||
| US04942DAA28 / アトラス シニア ローン ファンド XIV | 1.10 | 0.4788 | 0.4788 | ||||||
| US10806GAC33 / ブリッジ ストリート CLO III Ltd | 1.09 | 0.4753 | 0.4753 | ||||||
| ICG US Clo 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US449249AL54) | 1.09 | 0.4732 | 0.4732 | ||||||
| St Paul's CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS1852566857) | 1.08 | 0.4716 | 0.4716 | ||||||
| US22846PAA49 / 株式会社クラウンポイントCLOⅣ | 1.07 | 0.4671 | 0.4671 | ||||||
| US66860YAA38 / ノースウッズ キャピタル 27 LTD ウッズ 2021-27A E | 1.07 | 0.4655 | 0.4655 | ||||||
| US125475AA17 / CIFC ファンディング株式会社 CIFC 2014 2RA INC 144A | 1.06 | 0.4620 | 0.4620 | ||||||
| Marble Point CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (USG58600AA85) | 1.05 | 0.4586 | 0.4586 | ||||||
| Symphony CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (USG86500AB45) | 1.05 | 0.4571 | 0.4571 | ||||||
| US054972AA25 / Bbam US Clo III Ltd | 1.01 | 0.4381 | 0.4381 | ||||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97314GAE17) | 0.99 | 0.4326 | 0.4326 | ||||||
| Battalion CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US07134VAC90) | 0.99 | 0.4289 | 0.4289 | ||||||
| US33830NAC02 / 522 資金提供 CLO 2019-5 Ltd | 0.98 | 0.4276 | 0.4276 | ||||||
| US69917BAE20 / パラレル 2020-1 Ltd | 0.97 | 0.4242 | 0.4242 | ||||||
| Venture XV CLO Ltd / ABS-CBDO (US92328LAH87) | 0.96 | 0.4179 | 0.4179 | ||||||
| US34963GAE89 / フォートレス クレジット BSL XII Ltd | 0.95 | 0.4148 | 0.4148 | ||||||
| US75887YAC93 / REG11 2018-1A サブ MTGE 07 優先株式 | 0.94 | 0.4074 | 0.4074 | ||||||
| Apidos CLO XLII Ltd / ABS-CBDO (US03770HAE45) | 0.88 | 0.3837 | 0.3837 | ||||||
| TCW CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (USG86909AA92) | 0.88 | 0.3831 | 0.3831 | ||||||
| US55819RAE53 / マディソン パーク ファンディング XIX Ltd | 0.88 | 0.3829 | 0.3829 | ||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638VAE74) | 0.86 | 0.3761 | 0.3761 | ||||||
| Jubilee CLO 2013-X DAC / ABS-CBDO (XS2332244305) | 0.86 | 0.3738 | 0.3738 | ||||||
| XS2309363153 / 彫刻家 ヨーロッパ CLO I DAC | 0.85 | 0.3700 | 0.3700 | ||||||
| US17182HAE62 / CIFC Funding 2018-IV株式会社 | 0.82 | 0.3551 | 0.3551 | ||||||
| USG94706AC57 / 活気あふれるCLO XV株式会社 | 0.80 | 0.3475 | 0.3475 | ||||||
| Apex Credit CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US03753WAA09) | 0.78 | 0.3404 | 0.3404 | ||||||
| US98887JAG58 / ヒドゥン CLO 3 LTD ZCLO3 2015-3A DR | 0.76 | 0.3299 | 0.3299 | ||||||
| Tralee CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US89300FAJ57) | 0.76 | 0.3297 | 0.3297 | ||||||
| OAK Hill European Credit Partners VII DAC / ABS-CBDO (XS1843455525) | 0.73 | 0.3177 | 0.3177 | ||||||
| St Paul's CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS1854833800) | 0.71 | 0.3075 | 0.3075 | ||||||
| US27830VAE02 / イートン バンス CLO 2019-1 Ltd | 0.69 | 0.3017 | 0.3017 | ||||||
| US07131CAC47 / バタリオン クロ XV, Ltd. | 0.69 | 0.2982 | 0.2982 | ||||||
| US92331PAA93 / ベンチャーXXXCLO株式会社 | 0.67 | 0.2931 | 0.2931 | ||||||
| Jubilee CLO 2017-XIX DAC / ABS-CBDO (XS3077195504) | 0.67 | 0.2914 | 0.2914 | ||||||
| Invesco Euro CLO V DAC / ABS-CBDO (XS2269331406) | 0.67 | 0.2909 | 0.2909 | ||||||
| US77341YAC57 / ロックフォード タワー CLO 2022-3 Ltd | 0.65 | 0.2824 | 0.2824 | ||||||
| Ballyrock CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US05876RAC43) | 0.65 | 0.2810 | 0.2810 | ||||||
| St Paul's CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS1852566931) | 0.63 | 0.2745 | 0.2745 | ||||||
| Anchorage Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US03330MAA45) | 0.63 | 0.2726 | 0.2726 | ||||||
| US74979RAC60 / RR5リミテッド | 0.62 | 0.2718 | 0.2718 | ||||||
| US56607LAA08 / 株式会社マーブルポイントCLO XX | 0.60 | 0.2612 | 0.2612 | ||||||
| US70017PAA66 / パークアベニュー制度顧問 CLO Ltd 2021-1 | 0.59 | 0.2566 | 0.2566 | ||||||
| US55821BAE65 / マディソン パーク ファンディング XXVIII, Ltd. | 0.55 | 0.2386 | 0.2386 | ||||||
| Barings Euro CLO 2021-1 DAC / ABS-CBDO (XS2322245841) | 0.53 | 0.2295 | 0.2295 | ||||||
| US103226AC06 / ボイス・パーク・クロー株式会社 | 0.45 | 0.1974 | 0.1974 | ||||||
| Octagon Investment Partners 41 Ltd / ABS-CBDO (US67592GAC15) | 0.44 | 0.1927 | 0.1927 | ||||||
| Invesco Euro CLO I DAC / ABS-CBDO (XS1911622006) | 0.42 | 0.1843 | 0.1843 | ||||||
| TCW CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US871976AA44) | 0.41 | 0.1772 | 0.1772 | ||||||
| Greywolf CLO II Ltd / ABS-CBDO (US39808GAJ58) | 0.39 | 0.1680 | 0.1680 | ||||||
| US87249WAC10 / THL クレジット ウィンド リバー 2019-3 Clo Ltd | 0.38 | 0.1650 | 0.1650 | ||||||
| US50204BAA26 / LCM 32 LTD シリーズ: 32A クラス: INC | 0.37 | 0.1599 | 0.1599 | ||||||
| PPM CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US69377PBC77) | 0.36 | 0.1582 | 0.1582 | ||||||
| US89300GAE44 / トラリー CLO V Ltd | 0.33 | 0.1432 | 0.1432 | ||||||
| OHA Loan Funding 2013-1 Ltd / ABS-CBDO (USG6722KAC65) | 0.29 | 0.1263 | 0.1263 | ||||||
| Greywolf CLO II Ltd / ABS-CBDO (US39808GAL05) | 0.29 | 0.1250 | 0.1250 | ||||||
| US92331JAG04 / ベンチャーXXII CLO株式会社 | 0.25 | 0.1098 | 0.1098 | ||||||
| BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC / ABS-CBDO (XS1209234639) | 0.25 | 0.1095 | 0.1095 | ||||||
| Greywolf CLO II Ltd / ABS-CBDO (USG41218AF80) | 0.24 | 0.1031 | 0.1031 | ||||||
| Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd / ABS-CBDO (XS1075043890) | 0.23 | 0.1020 | 0.1020 | ||||||
| KKR CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (USG52786AB91) | 0.23 | 0.0986 | 0.0986 | ||||||
| Vibrant Clo III Ltd / ABS-CBDO (US92557UBE64) | 0.23 | 0.0979 | 0.0979 | ||||||
| US08181NAC74 / ベネフィット・ストリート・パートナーズ CLO XIV 2031/04/20 | 0.21 | 0.0928 | 0.0928 | ||||||
| US92331TAA16 / ベンチャー XXVII CLO Ltd | 0.20 | 0.0887 | 0.0887 | ||||||
| Symphony CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (USG8861GAB44) | 0.19 | 0.0844 | 0.0844 | ||||||
| US69377RAC43 / PPM CLO 2 Ltd | 0.18 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| ANN 10/20/40 @ 0.9025% / DIR (N/A) | 0.18 | 0.0764 | 0.0764 | ||||||
| BOBA-2024-2-FEE / ABS-O (N/A) | 0.14 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| SOLARAY LLC TERM 1L Sr. Secd / LON (N/A) | 0.14 | 0.0604 | 0.0604 | ||||||
| SPX US 09/19/25 P5050 / DE (N/A) | 0.13 | 0.0545 | 0.0545 | ||||||
| USG0889VAA82 / BATLN 2015-9A INC MTGE 07 優先株式 | 0.11 | 0.0479 | 0.0479 | ||||||
| Monroe Capital MML CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US61034LAC90) | 0.10 | 0.0453 | 0.0453 | ||||||
| SOLARAY LLC DELAYED DRAW TL (Add-On) / LON (N/A) | 0.10 | 0.0419 | 0.0419 | ||||||
| SPX US 11/21/25 P5000 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0411 | 0.0411 | ||||||
| BRDGS-2020-1A-FEE / ABS-O (N/A) | 0.09 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| US01750DAC56 / アレグロCLOⅦ株式会社 | 0.09 | 0.0386 | 0.0386 | ||||||
| Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887YAU91) | 0.08 | 0.0355 | 0.0355 | ||||||
| Carlyle Euro CLO 2019-2 DAC / ABS-CBDO (XS2022423326) | 0.07 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| CENTURYLINK INC TERM B 1L GTD SR. SECD / LON (N/A) | 0.07 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| WELF-2021-3-FEE / ABS-O (N/A) | 0.05 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| Regatta II Funding LP / EP (US75886J2087) | 0.01 | 0.04 | 0.0174 | 0.0174 | |||||
| REG31 2015-1A SUB FEE LETTER / ABS-O (N/A) | 0.04 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| WINDR 2021-1A VAR FEE LETTER / ABS-O (N/A) | 0.04 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| Resolute Investment Equity / EC (N/A) | 0.01 | 0.03 | 0.0141 | 0.0141 | |||||
| FLINT GROUP TOPCO LTD PIK TERM B 2L Secd / LON (N/A) | 0.03 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| CAREERBUILDER LLC TERM B3 1L GTD SR. SECD / LON (N/A) | 0.03 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| SOLARAY LLC DELAYED DRAW TL / LON (N/A) | 0.02 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887YAQ89) | 0.01 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| FORESIGHT ENERGY EQUITY / EC (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0030 | 0.0030 | |||||
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd / ABS-CBDO (USG67109AC56) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| US67590KAE01 / オクタゴン インベストメント パートナーズ 18-R Ltd | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| WhiteHorse X Ltd / ABS-CBDO (USG96184AB54) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375BHZ85) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BATLN-2020-15-FEE / ABS-O (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| New Constellis Holdings Inc / EC (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| Mountain View CLO 2017-2 LLC / ABS-CBDO (USG6300YAG73) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Nassau 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US63152QAC06) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Zais Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (USG9889PAB07) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Marathon CLO VI Ltd / ABS-CBDO (USG58062AD59) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Careismatic Brands Warrants / DE (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CAREERBUILDER CLASS W COMMON UNITS / DE (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Cairn CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2872285114) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US75888PAC77 / Regatta XV Funding Ltd.、劣後債、元本 $5,000,000、5.29%、返済期限 2031 年 10 月 1 日 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Flint Group A Common Shares / EC (N/A) | 0.44 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| ANN 10/20/40 @ 0.842775% / DIR (N/A) | -0.18 | -0.0792 | -0.0792 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0.36 | -0.1548 | -0.1548 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.41 | -0.1793 | -0.1793 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.47 | -0.2068 | -0.2068 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.53 | -0.2285 | -0.2285 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.56 | -0.2429 | -0.2429 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.56 | -0.2438 | -0.2438 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.58 | -0.2522 | -0.2522 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.58 | -0.2538 | -0.2538 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.59 | -0.2554 | -0.2554 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.60 | -0.2607 | -0.2607 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.63 | -0.2751 | -0.2751 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.63 | -0.2751 | -0.2751 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.63 | -0.2751 | -0.2751 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.66 | -0.2855 | -0.2855 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.67 | -0.2895 | -0.2895 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.67 | -0.2895 | -0.2895 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.67 | -0.2929 | -0.2929 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.69 | -0.2995 | -0.2995 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.69 | -0.3008 | -0.3008 | ||||||
| CDX.A.HY.44 / DCR (N/A) | -0.70 | -0.3040 | -0.3040 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.71 | -0.3082 | -0.3082 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.71 | -0.3100 | -0.3100 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.71 | -0.3104 | -0.3104 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.72 | -0.3121 | -0.3121 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.73 | -0.3159 | -0.3159 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.73 | -0.3195 | -0.3195 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.74 | -0.3225 | -0.3225 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.75 | -0.3273 | -0.3273 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.76 | -0.3308 | -0.3308 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.76 | -0.3308 | -0.3308 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.77 | -0.3352 | -0.3352 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.80 | -0.3474 | -0.3474 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.81 | -0.3504 | -0.3504 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.83 | -0.3604 | -0.3604 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.84 | -0.3643 | -0.3643 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.84 | -0.3678 | -0.3678 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.86 | -0.3726 | -0.3726 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3852 | -0.3852 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3878 | -0.3878 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3878 | -0.3878 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3880 | -0.3880 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.91 | -0.3970 | -0.3970 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.92 | -0.4014 | -0.4014 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.93 | -0.4026 | -0.4026 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.93 | -0.4040 | -0.4040 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.96 | -0.4161 | -0.4161 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.96 | -0.4179 | -0.4179 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.99 | -0.4296 | -0.4296 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.00 | -0.4335 | -0.4335 | ||||||
| ITRX.EUR.XOVR.38.10-20 / DCR (N/A) | -1.01 | -0.4407 | -0.4407 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.03 | -0.4505 | -0.4505 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.06 | -0.4605 | -0.4605 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.07 | -0.4649 | -0.4649 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.09 | -0.4749 | -0.4749 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.12 | -0.4883 | -0.4883 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.13 | -0.4904 | -0.4904 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.14 | -0.4980 | -0.4980 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.15 | -0.5019 | -0.5019 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.16 | -0.5070 | -0.5070 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.20 | -0.5229 | -0.5229 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.21 | -0.5262 | -0.5262 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.21 | -0.5262 | -0.5262 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.23 | -0.5332 | -0.5332 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.23 | -0.5345 | -0.5345 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.25 | -0.5441 | -0.5441 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.28 | -0.5554 | -0.5554 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.29 | -0.5623 | -0.5623 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.32 | -0.5741 | -0.5741 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.33 | -0.5798 | -0.5798 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.36 | -0.5920 | -0.5920 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.40 | -0.6107 | -0.6107 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.41 | -0.6138 | -0.6138 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.42 | -0.6185 | -0.6185 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.43 | -0.6207 | -0.6207 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.44 | -0.6286 | -0.6286 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.46 | -0.6346 | -0.6346 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.46 | -0.6348 | -0.6348 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.48 | -0.6446 | -0.6446 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.52 | -0.6621 | -0.6621 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.52 | -0.6634 | -0.6634 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.55 | -0.6760 | -0.6760 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.56 | -0.6782 | -0.6782 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.64 | -0.7121 | -0.7121 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.89 | -0.8227 | -0.8227 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.07 | -0.9010 | -0.9010 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.09 | -0.9111 | -0.9111 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.17 | -0.9463 | -0.9463 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.21 | -0.9642 | -0.9642 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.38 | -1.0373 | -1.0373 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.72 | -1.1857 | -1.1857 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.75 | -1.1992 | -1.1992 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -3.17 | -1.3807 | -1.3807 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -4.69 | -2.0419 | -2.0419 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -7.17 | -3.1232 | -3.1232 |
